PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHYSX с CPMPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHYSX с CPMPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIA High Yield Fund (PHYSX) и Changing Parameters Fund (CPMPX).

PHYSX управляется PIA Mutual Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г.. CPMPX управляется Changing Parameters. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности PHYSX и CPMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIA High Yield Fund (PHYSX) и Changing Parameters Fund (CPMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHYSX и CPMPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHYSX
PIA High Yield Fund		-1.98%1.82%10.33%16.17%-11.70%7.36%8.03%11.06%-2.77%8.04%
CPMPX
Changing Parameters Fund		0.09%6.65%-3.47%8.13%-0.22%3.86%13.43%6.82%-1.19%5.29%

Доходность по периодам

С начала года, PHYSX показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у CPMPX с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции PHYSX превзошли акции CPMPX по среднегодовой доходности: 5.46% против 4.32% соответственно.

PHYSX

1 день
0.37%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-1.98%
6 месяцев
-2.76%
1 год
1.32%
3 года*
6.87%
5 лет*
3.32%
10 лет*
5.46%

CPMPX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.75%
С начала года
0.09%
6 месяцев
1.15%
1 год
6.44%
3 года*
3.14%
5 лет*
2.64%
10 лет*
4.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIA High Yield Fund

Changing Parameters Fund

Часто сравнивают с PHYSX:
PHYSX с EFTPHYSX с PHTPHYSX с RGHYXPHYSX с MFHVXPHYSX с PHKPHYSX с VVIAXPHYSX с DFGEX
Часто сравнивают с CPMPX:
CPMPX с RPHIXCPMPX с KHYAXCPMPX с FYAIXCPMPX с LSIOXCPMPX с THHYXCPMPX с DCHYXCPMPX с MDHVX

Сравнение комиссий PHYSX и CPMPX

PHYSX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии CPMPX в 2.90%.

CPMPX
Changing Parameters Fund
PHYSX
PIA High Yield Fund

Доходность на риск

PHYSX vs. CPMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYSX
Ранг доходности на риск PHYSX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYSX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYSX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYSX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYSX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYSX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
CPMPX
Ранг доходности на риск CPMPX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPMPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPMPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPMPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPMPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPMPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHYSX c CPMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIA High Yield Fund (PHYSX) и Changing Parameters Fund (CPMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHYSXCPMPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

3.37

-3.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

5.48

-5.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.89

-0.82

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

4.84

-4.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.79

18.86

-18.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHYSX vs. CPMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHYSX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа CPMPX равного 3.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYSX и CPMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHYSXCPMPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

3.37

-3.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.69

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.34

1.38

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

1.10

+0.52

Корреляция

Корреляция между PHYSX и CPMPX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYSX и CPMPX

Дивидендная доходность PHYSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что больше доходности CPMPX в 3.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHYSX
PIA High Yield Fund		7.95%8.44%7.66%7.12%7.60%6.14%6.31%6.76%6.51%6.37%6.10%6.40%
CPMPX
Changing Parameters Fund		3.82%3.83%0.00%4.26%5.03%4.24%6.94%2.85%1.71%3.32%2.25%1.51%

Просадки

Сравнение просадок PHYSX и CPMPX

Максимальная просадка PHYSX за все время составила -24.10%, что больше максимальной просадки CPMPX в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYSX и CPMPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PHYSXCPMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.10%

-8.87%

-15.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.00%

-1.31%

-2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.99%

-8.13%

-5.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.86%

-8.13%

-11.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-1.83%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.89%

-1.87%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

0.34%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PHYSX и CPMPX

PIA High Yield Fund (PHYSX) имеет более высокую волатильность в 1.84% по сравнению с Changing Parameters Fund (CPMPX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что PHYSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHYSXCPMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

0.70%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

1.38%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.34%

1.90%

+2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.02%

3.83%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.09%

3.13%

+0.96%