PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHYQX с XILSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHYQX с XILSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX).

PHYQX управляется PGIM. Фонд был запущен 31 окт. 2011 г.. XILSX управляется Amundi. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности PHYQX и XILSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHYQX и XILSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6		-0.77%9.18%8.55%12.34%-12.22%5.99%5.79%16.29%-1.18%6.17%
XILSX
Pioneer ILS Interval Fund		6.00%18.70%18.93%18.65%1.23%-1.10%7.37%2.60%-2.11%-8.83%

Доходность по периодам

С начала года, PHYQX показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у XILSX с доходностью 6.00%.

PHYQX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
0.27%
1 год
6.48%
3 года*
8.63%
5 лет*
3.93%
10 лет*
5.88%

XILSX

1 день
0.79%
1 месяц
2.20%
С начала года
6.00%
6 месяцев
12.03%
1 год
26.11%
3 года*
19.87%
5 лет*
12.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM High Yield Fund Class R6

Pioneer ILS Interval Fund

Часто сравнивают с PHYQX:
PHYQX с FXNAXPHYQX с PRHYXPHYQX с PBHAXPHYQX с FIWTXPHYQX с SCHDPHYQX с DFEQXPHYQX с VITSX
Часто сравнивают с XILSX:
XILSX с PLDXILSX с AGEPXXILSX с SRRIXXILSX с CBYYXXILSX с LHYAXXILSX с NHSXILSX с THHYX

Сравнение комиссий PHYQX и XILSX

PHYQX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии XILSX в 1.88%.

XILSX
Pioneer ILS Interval Fund
PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6

Доходность на риск

PHYQX vs. XILSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYQX
Ранг доходности на риск PHYQX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYQX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYQX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYQX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYQX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYQX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
XILSX
Ранг доходности на риск XILSX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XILSX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XILSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XILSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XILSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XILSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHYQX c XILSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHYQXXILSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

8.44

-6.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

73.85

-71.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

32.11

-30.68

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

124.30

-121.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.84

774.78

-764.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHYQX vs. XILSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHYQX на текущий момент составляет 1.79, что ниже коэффициента Шарпа XILSX равного 8.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYQX и XILSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHYQXXILSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

8.44

-6.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

3.23

-2.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.60

-0.48

Корреляция

Корреляция между PHYQX и XILSX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYQX и XILSX

Дивидендная доходность PHYQX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что меньше доходности XILSX в 8.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6		6.58%7.07%7.53%7.09%6.29%6.23%6.56%6.32%6.64%6.38%4.88%7.05%
XILSX
Pioneer ILS Interval Fund		8.97%9.51%13.06%12.82%2.68%2.04%5.20%6.63%6.40%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PHYQX и XILSX

Максимальная просадка PHYQX за все время составила -21.12%, что больше максимальной просадки XILSX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYQX и XILSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PHYQXXILSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.12%

-14.53%

-6.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-0.21%

-2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.05%

-6.27%

-9.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

0.00%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-5.00%

+2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

0.03%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности PHYQX и XILSX

PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что PHYQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XILSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHYQXXILSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

1.02%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

2.28%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.78%

3.11%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.05%

3.77%

+1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.47%

3.96%

+1.51%