Сравнение PHYQX с ARTFX
PHYQX (PGIM High Yield Fund Class R6) and ARTFX (Artisan High Income Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, PHYQX returned 5.85%/yr vs 5.94%/yr for ARTFX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PHYQX charges 0.38%/yr vs 0.96%/yr for ARTFX.
Доходность
Сравнение доходности PHYQX и ARTFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHYQX показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у ARTFX с доходностью 0.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PHYQX имеют среднегодовую доходность 5.85%, а акции ARTFX немного впереди с 5.94%.
PHYQX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 7.31%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 5.85%
ARTFX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- 8.43%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 5.94%
Сравнение доходности по годам PHYQX и ARTFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYQX PGIM High Yield Fund Class R6 | 1.64% | 9.18% | 8.55% | 12.34% | -12.22% | 5.99% | 5.79% | 16.29% | -1.18% | 7.74% |
ARTFX Artisan High Income Fund | 0.88% | 8.02% | 7.76% | 13.61% | -10.66% | 3.79% | 9.45% | 14.04% | -1.66% | 8.84% |
Correlation
The correlation between PHYQX and ARTFX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2014 г. | 0.80 |
The correlation between PHYQX and ARTFX shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHYQX vs. ARTFX — Ранг доходности на риск
PHYQX
ARTFX
Сравнение PHYQX c ARTFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) и Artisan High Income Fund (ARTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHYQX | ARTFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.42 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 2.02 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.70 | 9.03 | +4.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHYQX | ARTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 1.84 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.74 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | 1.15 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 1.06 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок PHYQX и ARTFX
Максимальная просадка PHYQX за все время составила -21.12%, примерно равная максимальной просадке ARTFX в -21.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYQX и ARTFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHYQX | ARTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.12% | -21.42% | +0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.47% | -2.65% | +0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.76% | -3.42% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.05% | -14.62% | -1.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.12% | -21.42% | +0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -0.11% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -2.21% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 0.59% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHYQX и ARTFX
PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с Artisan High Income Fund (ARTFX) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что PHYQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHYQX | ARTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 0.99% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | 2.32% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59% | 2.91% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.11% | 4.85% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.49% | 5.20% | +0.29% |
Сравнение комиссий PHYQX и ARTFX
PHYQX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии ARTFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHYQX и ARTFX
Дивидендная доходность PHYQX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что больше доходности ARTFX в 6.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTFX Artisan High Income Fund | 6.91% | 6.71% | 6.52% | 5.43% | 6.23% | 5.21% | 5.33% | 6.15% | 6.99% | 7.75% | 6.53% | 7.28% |
PHYQX PGIM High Yield Fund Class R6 | 7.11% | 7.07% | 7.53% | 7.09% | 6.29% | 6.23% | 6.56% | 6.32% | 6.64% | 6.38% | 4.88% | 7.05% |
Часто задаваемые вопросы
PHYQX and ARTFX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PHYQX has higher volatility (1.24%) compared to ARTFX (0.99%). In terms of maximum drawdown, PHYQX dropped -21.12% vs ARTFX's -21.42%.
PHYQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHYQX и ARTFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор