PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHYPX с PWTYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHYPX с PWTYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PHYPX (PACE High Yield Investments) and PWTYX (UBS U.S. Allocation Fund) are both mutual funds - PHYPX is a High Yield Bonds fund managed by UBS, while PWTYX is a Diversified Portfolio fund managed by UBS. Over the past 10 years, PHYPX returned 5.32%/yr vs 9.90%/yr for PWTYX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. PHYPX charges 0.91%/yr vs 0.70%/yr for PWTYX.

Доходность

Сравнение доходности PHYPX и PWTYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE High Yield Investments (PHYPX) и UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHYPX показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у PWTYX с доходностью 7.59%. За последние 10 лет акции PHYPX уступали акциям PWTYX по среднегодовой доходности: 5.32% против 9.90% соответственно.

PHYPX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.70%
6 месяцев
2.32%
1 год
7.29%
3 года*
8.63%
5 лет*
3.43%
10 лет*
5.32%

PWTYX

1 день
-0.71%
1 месяц
2.83%
С начала года
7.59%
6 месяцев
7.71%
1 год
21.69%
3 года*
14.99%
5 лет*
7.76%
10 лет*
9.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHYPX и PWTYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHYPX
PACE High Yield Investments		1.70%7.86%8.08%12.77%-11.38%3.64%7.22%12.38%-2.88%7.62%
PWTYX
UBS U.S. Allocation Fund		7.59%13.28%14.01%17.73%-17.04%16.19%17.66%23.75%-7.80%15.77%

Correlation

The correlation between PHYPX and PWTYX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2006 г.

0.44

Over the past year, PHYPX and PWTYX have become more correlated (0.65) than their long-term average of 0.44, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE High Yield Investments

UBS U.S. Allocation Fund

Часто сравнивают с PHYPX:
PHYPX с FIQTXPHYPX с VWEAXPHYPX с FOCIXPHYPX с MDHVXPHYPX с CWFIXPHYPX с CCLFXPHYPX с FAHCX
Часто сравнивают с PWTYX:
PWTYX с SCHGPWTYX с BPGLXPWTYX с PCSIXPWTYX с DVRUXPWTYX с PCSVXPWTYX с UTBPXPWTYX с PASIX

Доходность на риск

PHYPX vs. PWTYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYPX
Ранг доходности на риск PHYPX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYPX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYPX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYPX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYPX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYPX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
PWTYX
Ранг доходности на риск PWTYX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWTYX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWTYX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWTYX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWTYX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWTYX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHYPX c PWTYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE High Yield Investments (PHYPX) и UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHYPXPWTYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.41

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
3.51

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.44

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

3.03

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.23

13.25

-8.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHYPX vs. PWTYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHYPX на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа PWTYX равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYPX и PWTYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHYPXPWTYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.41

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.60

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.05

0.77

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.53

+0.58

Просадки

Сравнение просадок PHYPX и PWTYX

Максимальная просадка PHYPX за все время составила -27.27%, что меньше максимальной просадки PWTYX в -51.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYPX и PWTYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHYPXPWTYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.27%

-51.86%

+24.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.40%

-7.87%

+4.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.32%

-19.40%

+15.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.16%

-21.84%

+4.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.69%

-25.34%

+2.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.71%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-7.61%

+4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

1.75%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PHYPX и PWTYX

Текущая волатильность для PACE High Yield Investments (PHYPX) составляет 0.79%, в то время как у UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) волатильность равна 3.07%. Это указывает на то, что PHYPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWTYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHYPXPWTYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

3.07%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.11%

8.16%

-6.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.01%

9.90%

-4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.69%

13.19%

-8.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.12%

12.94%

-7.82%

Сравнение комиссий PHYPX и PWTYX

PHYPX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии PWTYX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYPX и PWTYX

Дивидендная доходность PHYPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что меньше доходности PWTYX в 8.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHYPX
PACE High Yield Investments		6.27%6.18%6.34%6.15%5.77%5.97%5.33%5.72%6.15%5.54%5.75%6.02%
PWTYX
UBS U.S. Allocation Fund		8.72%9.38%8.32%1.61%9.95%16.86%5.85%2.22%11.82%2.53%0.68%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PHYPX and PWTYX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PWTYX has higher volatility (3.07%) compared to PHYPX (0.79%). In terms of maximum drawdown, PHYPX dropped -27.27% vs PWTYX's -51.86%.

PWTYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHYPX и PWTYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор