PACE High Yield Investments (PHYPX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в PACE High Yield Investments и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

PACE High Yield Investments (PHYPX) показал доход в -1.28% с начала года и 5.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PHYPX составила 5.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 10 апр. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.6 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении PHYPX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 9 янв. 2008 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший день был 8 янв. 2008 г. с доходностью -5.6%.

PACE High Yield Investments: годовая альфа составляет 4.86%, бета — 0.11, а R² — 0.16 относительно S&P 500 Index с 11.04.2006.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (41.49%) было выше, чем в снижении (40.22%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.11 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.16 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.16 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия PHYPX составляет 0.91%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

PHYPX имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PACE High Yield Investments (PHYPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность PACE High Yield Investments за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.55 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PACE High Yield Investments. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

PACE High Yield Investments показал максимальную просадку в 27.27%, зарегистрированную 5 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 129 торговых сессий.

Текущая просадка PACE High Yield Investments составляет 3.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.