PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
PACE High Yield Investments (PHYPX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

PACE High Yield Investments (PHYPX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US69373W8304

Эмитент

UBS Asset Management

Дата выпуска

10 апр. 2006 г.

Категория

High Yield Bonds

Минимальные инвестиции

$10,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия PHYPX составляет 0.91%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE High Yield Investments

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

PACE High Yield Investments (PHYPX) показал доход в 2.47% с начала года и 8.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PHYPX составила 4.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PHYPX

С начала года

2.47%

1 месяц

1.59%

6 месяцев

2.10%

1 год

8.32%

3 года

6.54%

5 лет

5.84%

10 лет

4.58%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PHYPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.12%0.96%-0.92%-0.28%1.59%2.47%
20240.41%0.41%1.01%-0.86%1.26%0.87%1.56%1.48%1.42%-0.34%0.96%-0.36%8.08%
20234.10%-1.20%0.72%0.74%-0.78%1.61%1.41%0.09%-0.82%-1.15%4.13%3.44%12.76%
2022-2.32%-1.75%-0.76%-3.12%-0.80%-7.20%5.14%-1.42%-4.29%1.97%3.40%-0.24%-11.37%
20210.54%0.73%0.37%1.34%0.44%1.00%-0.16%0.63%-0.56%-0.97%-1.28%1.57%3.67%
20200.32%-1.59%-14.30%4.37%4.90%2.14%3.91%1.90%-0.95%0.40%5.21%2.29%7.22%
20193.85%1.51%0.60%1.41%-1.17%2.04%0.48%-0.06%0.56%0.13%0.46%2.01%12.38%
20180.75%-0.85%-0.56%0.75%-0.25%-0.02%1.18%0.07%0.87%-1.79%-1.41%-1.60%-2.88%
20171.40%1.47%-0.14%1.13%0.57%-0.25%1.26%0.06%1.15%0.62%-0.30%0.41%7.62%
2016-1.26%0.54%4.05%3.38%0.62%0.60%2.63%2.36%0.60%0.48%-0.13%1.83%16.74%
2015-0.57%2.61%-0.34%1.27%0.35%-1.88%-0.36%-1.71%-2.70%2.67%-1.51%-2.11%-4.36%
20140.47%1.98%0.46%0.44%0.91%0.81%-1.14%1.10%-1.80%0.65%-1.24%-1.82%0.73%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PHYPX составляет 94, что ставит его в топ 6% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PHYPX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHYPX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYPX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYPX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYPX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYPX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PACE High Yield Investments (PHYPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

PACE High Yield Investments имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.64
  • За 5 лет: 1.27
  • За 10 лет: 0.89
  • За всё время: 1.20

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PACE High Yield Investments за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.55 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

5.50%6.00%6.50%7.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.55$0.55$0.53$0.47$0.58$0.53$0.56$0.57$0.56$0.57$0.54$0.73

Дивидендный доход

6.37%6.33%6.15%5.78%5.99%5.33%5.73%6.17%5.54%5.76%6.04%7.36%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PACE High Yield Investments. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.23
2024$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.04$0.05$0.04$0.05$0.04$0.05$0.55
2023$0.04$0.04$0.05$0.04$0.05$0.04$0.05$0.05$0.04$0.05$0.04$0.05$0.53
2022$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.47
2021$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.05$0.05$0.10$0.58
2020$0.04$0.05$0.04$0.05$0.04$0.04$0.05$0.05$0.04$0.05$0.04$0.04$0.53
2019$0.02$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.05$0.04$0.04$0.08$0.56
2018$0.05$0.05$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.07$0.57
2017$0.05$0.05$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.05$0.05$0.56
2016$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.57
2015$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.54
2014$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.20$0.73

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

PACE High Yield Investments показал максимальную просадку в 27.26%, зарегистрированную 5 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 129 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.26%21 мая 2008 г.1385 дек. 2008 г.12912 июн. 2009 г.267
-22.69%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.1595 нояб. 2020 г.180
-17.16%16 сент. 2021 г.27213 окт. 2022 г.3518 мар. 2024 г.623
-12.86%9 июл. 2014 г.40311 февр. 2016 г.1028 июл. 2016 г.505
-10.6%23 мая 2011 г.944 окт. 2011 г.843 февр. 2012 г.178
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...