- ISIN
- US69373W8304
- Эмитент
- UBS
- Дата выпуска
- 10 апр. 2006 г.
- Категория
- High Yield Bonds
- Минимальные инвестиции
- $10,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PHYPX
PACE High Yield Investments (PHYPX) прибавил 1.5% с начала года. Текущая цена акции PHYPX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PHYPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,175.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PACE High Yield Investments (PHYPX) показал доход в 1.47% с начала года и 6.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PHYPX составила 5.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
PACE High Yield Investments
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 6.22%
- 3 года*
- 8.40%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 5.32%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность PHYPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 апр. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.4 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PHYPX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 9 янв. 2008 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший день был 8 янв. 2008 г. с доходностью -5.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.65% | 0.46% | -1.92% | 2.03% | 0.50% | -0.23% | 1.47% | ||||||
| 2025 | 1.23% | 0.73% | -1.37% | -0.28% | 1.59% | 1.70% | 0.75% | 0.99% | 0.98% | 0.17% | 0.40% | 0.72% | 7.86% |
| 2024 | 0.41% | 0.41% | 1.01% | -0.86% | 1.26% | 0.87% | 1.57% | 1.48% | 1.42% | -0.34% | 0.96% | -0.36% | 8.08% |
| 2023 | 4.11% | -1.20% | 0.72% | 0.74% | -0.78% | 1.61% | 1.41% | 0.09% | -0.82% | -1.16% | 4.13% | 3.44% | 12.77% |
| 2022 | -2.32% | -1.76% | -0.76% | -3.12% | -0.80% | -7.20% | 5.14% | -1.42% | -4.29% | 1.97% | 3.40% | -0.23% | -11.38% |
| 2021 | 0.54% | 0.73% | 0.37% | 1.34% | 0.41% | 1.00% | -0.16% | 0.63% | -0.56% | -0.97% | -1.28% | 1.57% | 3.64% |
Метрики бенчмарка
PACE High Yield Investments has an annualized alpha of 4.85%, beta of 0.11, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 10, 2006.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (40.56%) than losses (40.07%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.11 may look defensive, but with R2 of 0.16 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.16 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.85%
- Бета
- 0.11
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 40.56%
- Участие в снижении
- 40.07%
Комиссия
Комиссия PHYPX составляет 0.91%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PHYPX имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PACE High Yield Investments (PHYPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PHYPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.30 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 2.29 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.53 | 10.15 | -5.61 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PACE High Yield Investments за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.50 | $0.54 | $0.55 | $0.53 | $0.47 | $0.58 | $0.53 | $0.56 | $0.57 | $0.56 | $0.57 | $0.54 |
Дивидендный доход | 5.74% | 6.18% | 6.34% | 6.15% | 5.77% | 5.97% | 5.33% | 5.72% | 6.15% | 5.54% | 5.75% | 6.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PACE High Yield Investments. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.01 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.00 | $0.19 | ||||||
| 2025 | $0.05 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.08 | $0.54 |
| 2024 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.55 |
| 2023 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.53 |
| 2022 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.47 |
| 2021 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.58 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PACE High Yield Investments показал максимальную просадку в 27.27%, зарегистрированную 12 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 124 торговые сессии.
Текущая просадка PACE High Yield Investments составляет 0.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -27.27%дек. 2008 г. | 6mo 25d | 6mo 2d | 1y 22dмай 2008 г. - июнь 2009 г. |
Обвал COVID2020 | -22.69%март 2020 г. | 28d | 7mo 17d | 8mo 15dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -17.16%окт. 2022 г. | 1y 27d | 1y 4mo | 2y 5moсент. 2021 г. - март 2024 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -12.86%февр. 2016 г. | 1y 7mo | 4mo 28d | 2yиюль 2014 г. - июль 2016 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -10.60%окт. 2011 г. | 4mo 14d | 4mo 2d | 8mo 16dмай 2011 г. - февр. 2012 г. |
Показатели просадок
| PHYPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.27% | -56.78% | +29.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.40% | -9.10% | +5.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.32% | -18.90% | +14.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.16% | -25.43% | +8.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.69% | -33.92% | +11.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -3.31% | +2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -10.71% | +7.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 2.05% | -0.57% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PHYPX
Добавьте PACE High Yield Investments в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PHYPX