Сравнение PHYL с DADS
PHYL (PGIM Active High Yield Bond ETF) and DADS (Digital Asset Debt Strategy ETF) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PHYL charges 0.53%/yr vs 1.04%/yr for DADS.
Доходность
Сравнение доходности PHYL и DADS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHYL показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у DADS с доходностью 14.38%.
PHYL
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- 9.20%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- —
DADS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- 14.38%
- 6 месяцев
- 9.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PHYL и DADS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PHYL PGIM Active High Yield Bond ETF | 1.53% | 3.16% |
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 14.38% | -3.41% |
Correlation
The correlation between PHYL and DADS is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHYL vs. DADS — Ранг доходности на риск
PHYL
DADS
Сравнение PHYL c DADS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) и Digital Asset Debt Strategy ETF (DADS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHYL | DADS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.75 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHYL | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.73 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок PHYL и DADS
Максимальная просадка PHYL за все время составила -22.07%, что больше максимальной просадки DADS в -17.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYL и DADS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHYL | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.07% | -17.07% | -5.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -2.77% | +2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -7.61% | +4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PHYL и DADS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHYL | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.25% | 17.54% | -14.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.68% | 17.54% | -11.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.66% | 17.54% | -9.88% |
Сравнение комиссий PHYL и DADS
PHYL берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии DADS в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHYL и DADS
Дивидендная доходность PHYL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, что больше доходности DADS в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 2.76% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHYL PGIM Active High Yield Bond ETF | 6.99% | 7.05% | 8.28% | 7.62% | 6.55% | 6.13% | 7.51% | 7.31% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
PHYL and DADS have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PHYL is cheaper at 0.53% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PHYL is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 1.04% for DADS.
PHYL has the higher dividend yield at 6.99%, compared with 2.76% for DADS.
They also come from different issuers: Prudential and Alphabit. Their fees differ too: 0.53% for PHYL and 1.04% for DADS.
Подберите оптимальное распределение для PHYL и DADS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор