PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHYD с JPHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHYD с JPHY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) и JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY).

PHYD и JPHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHYD - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г.. JPHY - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 14 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PHYD и JPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) и JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHYD и JPHY

2026 (YTD)2025
PHYD
Putnam ESG High Yield ETF -		0.42%4.53%
JPHY
JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF		0.38%4.00%

Доходность по периодам

С начала года, PHYD показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у JPHY с доходностью 0.38%.

PHYD

1 день
0.78%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.42%
6 месяцев
2.19%
1 год
8.27%
3 года*
8.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

JPHY

1 день
0.22%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.54%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam ESG High Yield ETF -

JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF

Часто сравнивают с PHYD:
PHYD с HYBLPHYD с THYFPHYD с SHYGPHYD с IHYA.LPHYD с PBDCPHYD с PEMXPHYD с XHYH
Часто сравнивают с JPHY:
JPHY с JEPIJPHY с JPIEJPHY с VMFXXJPHY с ARKXJPHY с IDVJPHY с BCATJPHY с XDJP.L

Сравнение комиссий PHYD и JPHY

PHYD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JPHY в 0.24%.

PHYD
Putnam ESG High Yield ETF -
JPHY
JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF

Доходность на риск

PHYD vs. JPHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYD
Ранг доходности на риск PHYD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYD: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYD: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
JPHY
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHYD c JPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) и JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHYDJPHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.01

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHYD vs. JPHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHYDJPHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

1.87

-0.20

Корреляция

Корреляция между PHYD и JPHY составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYD и JPHY

Дивидендная доходность PHYD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.76%, что больше доходности JPHY в 4.91%

TTM202520242023
PHYD
Putnam ESG High Yield ETF -		9.76%6.63%6.80%6.15%
JPHY
JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF		4.91%3.32%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PHYD и JPHY

Максимальная просадка PHYD за все время составила -4.33%, что больше максимальной просадки JPHY в -1.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYD и JPHY.

Загрузка...

Показатели просадок

PHYDJPHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.33%

-1.65%

-2.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.43%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.65%

-0.23%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PHYD и JPHY

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHYDJPHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.04%

3.09%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.65%

3.09%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.65%

3.09%

+1.56%