PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHYD с ESHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHYD с ESHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PHYD (Putnam ESG High Yield ETF -) and ESHY (Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. PHYD is actively managed, while ESHY is passively managed. PHYD charges 0.55%/yr vs 0.20%/yr for ESHY.

Доходность

Сравнение доходности PHYD и ESHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) и Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PHYD

1 день
0.32%
1 месяц
-0.14%
С начала года
2.49%
6 месяцев
3.00%
1 год
7.97%
3 года*
8.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

ESHY

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHYD и ESHY

2026 (YTD)
PHYD
Putnam ESG High Yield ETF -		1.83%
ESHY
Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF		0.00%

Сравнение распределения секторов PHYD и ESHY

Секторы
PHYD
ESHY

Технологии

0.8%

-

Здравоохранение

0.7%

-

Коммунальные услуги

0.7%

-

Промышленность

0.7%

-

Потребительский защитный сектор

0.5%

-

Энергетика

0.3%
100.0%

Потребительский циклический сектор

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

-

Технологии

PHYD
0.8%
ESHY

-

Здравоохранение

PHYD
0.7%
ESHY

-

Коммунальные услуги

PHYD
0.7%
ESHY

-

Промышленность

PHYD
0.7%
ESHY

-

Потребительский защитный сектор

PHYD
0.5%
ESHY

-

Энергетика

PHYD
0.3%
ESHY
100.0%

Потребительский циклический сектор

PHYD
0.2%
ESHY

-

Недвижимость

PHYD
0.1%
ESHY

-

Сырьевые материалы

PHYD

-

ESHY

-

Коммуникационные услуги

PHYD

-

ESHY

-

Финансовые услуги

PHYD

-

ESHY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam ESG High Yield ETF -

Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с PHYD:
PHYD с HYBLPHYD с THYFPHYD с SHYGPHYD с PPEMPHYD с PEMXPHYD с PBDCPHYD с XHYH
Часто сравнивают с ESHY:
ESHY с EBNDESHY с GHYGESHY с BKHYESHY с USHYESHY с HYGHESHY с SRLNESHY с XHYE

Доходность на риск

PHYD vs. ESHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYD
Ранг доходности на риск PHYD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ESHY
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHYD c ESHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) и Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHYDESHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.70

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHYD vs. ESHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHYDESHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.74

—

—

Просадки

Сравнение просадок PHYD и ESHY

Максимальная просадка PHYD за все время составила -4.33%, что больше максимальной просадки ESHY в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYD и ESHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHYDESHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.33%

0.00%

-4.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.10%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

0.00%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.62%

0.00%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.51%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PHYD и ESHY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHYDESHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35%

0.00%

+3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.59%

0.00%

+4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.59%

0.00%

+4.59%

Сравнение комиссий PHYD и ESHY

PHYD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ESHY в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYD и ESHY

Дивидендная доходность PHYD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, тогда как ESHY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
ESHY
Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
PHYD
Putnam ESG High Yield ETF -		9.02%6.63%6.80%6.15%

Часто задаваемые вопросы

On fees, ESHY is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESHY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.55% for PHYD.

PHYD has the higher dividend yield at 9.02%, compared with 0.00% for ESHY.

They also come from different issuers: Putnam and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.55% for PHYD and 0.20% for ESHY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHYD и ESHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор