Сравнение PHYD с ESHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) и Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY).
PHYD и ESHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHYD - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г.. ESHY - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PHYD и ESHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHYD и ESHY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PHYD Putnam ESG High Yield ETF - | 0.22% |
ESHY Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% |
Доходность по периодам
PHYD
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 8.58%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESHY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHYD и ESHY
PHYD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ESHY в 0.20%.
Доходность на риск
PHYD vs. ESHY — Ранг доходности на риск
PHYD
ESHY
Сравнение PHYD c ESHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) и Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHYD | ESHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.70 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.66 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHYD | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHYD и ESHY
Дивидендная доходность PHYD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.71%, тогда как ESHY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PHYD Putnam ESG High Yield ETF - | 9.71% | 6.63% | 6.80% | 6.15% |
ESHY Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PHYD и ESHY
Максимальная просадка PHYD за все время составила -4.33%, что больше максимальной просадки ESHY в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYD и ESHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHYD | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.33% | 0.00% | -4.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | 0.00% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.65% | 0.00% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PHYD и ESHY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHYD | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.05% | 0.00% | +5.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.65% | 0.00% | +4.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.65% | 0.00% | +4.65% |