PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHYD с BSJQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHYD с BSJQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PHYD (Putnam ESG High Yield ETF -) and BSJQ (Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. PHYD is actively managed, while BSJQ is passively managed. Over the past 3 years, PHYD returned 8.82%/yr vs 7.03%/yr for BSJQ. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PHYD charges 0.55%/yr vs 0.42%/yr for BSJQ.

Доходность

Сравнение доходности PHYD и BSJQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) и Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHYD показывает доходность 2.49%, что значительно выше, чем у BSJQ с доходностью 0.89%.

PHYD

1 день
0.32%
1 месяц
-0.14%
С начала года
2.49%
6 месяцев
3.00%
1 год
7.97%
3 года*
8.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

BSJQ

1 день
0.04%
1 месяц
-0.26%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.20%
1 год
4.61%
3 года*
7.03%
5 лет*
3.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHYD и BSJQ

2026 (YTD)202520242023
PHYD
Putnam ESG High Yield ETF -		2.49%8.84%7.35%8.07%
BSJQ
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF		0.89%6.59%7.49%7.01%

Correlation

The correlation between PHYD and BSJQ is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2023 г.

0.73

The correlation between PHYD and BSJQ shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PHYD и BSJQ

Секторы
PHYD
BSJQ

Технологии

0.8%
5.0%

Здравоохранение

0.7%

-

Коммунальные услуги

0.7%

-

Промышленность

0.7%
2.1%

Потребительский защитный сектор

0.5%

-

Энергетика

0.3%
1.6%

Потребительский циклический сектор

0.2%
7.0%

Недвижимость

0.1%
3.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

1.8%

Финансовые услуги

-

39.0%

Технологии

PHYD
0.8%
BSJQ
5.0%

Здравоохранение

PHYD
0.7%
BSJQ

-

Коммунальные услуги

PHYD
0.7%
BSJQ

-

Промышленность

PHYD
0.7%
BSJQ
2.1%

Потребительский защитный сектор

PHYD
0.5%
BSJQ

-

Энергетика

PHYD
0.3%
BSJQ
1.6%

Потребительский циклический сектор

PHYD
0.2%
BSJQ
7.0%

Недвижимость

PHYD
0.1%
BSJQ
3.6%

Сырьевые материалы

PHYD

-

BSJQ

-

Коммуникационные услуги

PHYD

-

BSJQ
1.8%

Финансовые услуги

PHYD

-

BSJQ
39.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam ESG High Yield ETF -

Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF

Часто сравнивают с PHYD:
PHYD с HYBLPHYD с THYFPHYD с SHYGPHYD с PPEMPHYD с PEMXPHYD с PBDCPHYD с XHYH
Часто сравнивают с BSJQ:
BSJQ с BSCQBSJQ с IBHDBSJQ с BSJPBSJQ с CLOZBSJQ с IBHFBSJQ с SPHYBSJQ с FBND

Доходность на риск

PHYD vs. BSJQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYD
Ранг доходности на риск PHYD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
BSJQ
Ранг доходности на риск BSJQ: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJQ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJQ: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJQ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJQ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHYD c BSJQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) и Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHYDBSJQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
3.34

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
5.24

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.76

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

8.55

-4.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.70

40.68

-24.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHYD vs. BSJQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHYD на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSJQ равному 3.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYD и BSJQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHYDBSJQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

3.34

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.74

0.54

+1.20

Просадки

Сравнение просадок PHYD и BSJQ

Максимальная просадка PHYD за все время составила -4.33%, что меньше максимальной просадки BSJQ в -24.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYD и BSJQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHYDBSJQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.33%

-24.13%

+19.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.10%

-0.54%

-1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.14%

-2.66%

-1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.39%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.62%

-2.17%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.51%

0.11%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PHYD и BSJQ

Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что PHYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSJQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHYDBSJQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

0.54%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

0.98%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35%

1.38%

+1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.59%

5.73%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.59%

8.44%

-3.85%

Сравнение комиссий PHYD и BSJQ

PHYD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BSJQ в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYD и BSJQ

Дивидендная доходность PHYD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, что больше доходности BSJQ в 5.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BSJQ
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF		5.83%6.10%6.58%6.58%5.58%4.27%4.64%4.59%2.39%
PHYD
Putnam ESG High Yield ETF -		9.02%6.63%6.80%6.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PHYD and BSJQ have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHYD has higher volatility (1.07%) compared to BSJQ (0.54%). In terms of maximum drawdown, PHYD dropped -4.33% vs BSJQ's -24.13%.

On 3-year performance, PHYD leads with 8.82% vs 7.03% for BSJQ. On fees, BSJQ is cheaper at 0.42% per year. On volatility, BSJQ has been the lower-risk option at 0.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PHYD has performed better with a 8.82% return vs 7.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSJQ is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.55% for PHYD.

PHYD has the higher dividend yield at 9.02%, compared with 5.83% for BSJQ.

They also come from different issuers: Putnam and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for PHYD and 0.42% for BSJQ.

BSJQ currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHYD и BSJQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор