Сравнение PHTUX с PTDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund (PHTUX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX).
PHTUX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. PTDIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PHTUX и PTDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHTUX и PTDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTUX Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund | -1.71% | 19.64% | 17.26% | 20.30% | -18.48% | 19.08% | 15.94% | 25.59% | -9.48% | 20.48% |
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | -1.98% | 15.59% | 17.43% | 18.33% | -18.13% | 15.35% | 16.04% | 24.91% | -7.95% | 20.69% |
Доходность по периодам
С начала года, PHTUX показывает доходность -1.71%, что значительно выше, чем у PTDIX с доходностью -1.98%. За последние 10 лет акции PHTUX превзошли акции PTDIX по среднегодовой доходности: 10.67% против 9.73% соответственно.
PHTUX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 18.94%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 10.67%
PTDIX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 13.16%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHTUX и PTDIX
PHTUX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии PTDIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PHTUX vs. PTDIX — Ранг доходности на риск
PHTUX
PTDIX
Сравнение PHTUX c PTDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund (PHTUX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHTUX | PTDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.04 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.55 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.22 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.40 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 6.70 | +1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHTUX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.04 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.53 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.71 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.46 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между PHTUX и PTDIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTUX и PTDIX
Дивидендная доходность PHTUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности PTDIX в 10.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTUX Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund | 4.95% | 4.86% | 4.44% | 2.95% | 9.50% | 4.59% | 3.35% | 4.08% | 4.51% | 2.40% | 2.44% | 1.64% |
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | 10.00% | 9.80% | 12.28% | 4.40% | 8.61% | 8.92% | 6.01% | 7.26% | 9.28% | 6.07% | 4.86% | 6.73% |
Просадки
Сравнение просадок PHTUX и PTDIX
Максимальная просадка PHTUX за все время составила -31.76%, что меньше максимальной просадки PTDIX в -54.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTUX и PTDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHTUX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.76% | -54.38% | +22.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -9.72% | -2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.50% | -25.43% | -0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.76% | -30.02% | -1.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.87% | -5.17% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -7.54% | +2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 2.04% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHTUX и PTDIX
Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund (PHTUX) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что PHTUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHTUX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 4.94% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.30% | 7.68% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.20% | 13.16% | +3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 13.48% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 13.80% | +1.71% |