Сравнение PHTUX с FRKMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund (PHTUX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX).
PHTUX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. FRKMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности PHTUX и FRKMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHTUX и FRKMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTUX Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund | -1.71% | 19.64% | 17.26% | 20.30% | -18.48% | 19.08% | 15.94% | 8.62% |
FRKMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 0.27% | 9.91% | 4.40% | 8.17% | -11.57% | 2.88% | 8.68% | 3.08% |
Доходность по периодам
С начала года, PHTUX показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у FRKMX с доходностью 0.27%.
PHTUX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 18.94%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 10.67%
FRKMX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- 6.29%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHTUX и FRKMX
PHTUX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FRKMX в 0.35%.
Доходность на риск
PHTUX vs. FRKMX — Ранг доходности на риск
PHTUX
FRKMX
Сравнение PHTUX c FRKMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund (PHTUX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHTUX | FRKMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.72 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 2.41 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.35 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.35 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 9.34 | -1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHTUX | FRKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.72 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.49 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.71 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между PHTUX и FRKMX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTUX и FRKMX
Дивидендная доходность PHTUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности FRKMX в 3.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTUX Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund | 4.95% | 4.86% | 4.44% | 2.95% | 9.50% | 4.59% | 3.35% | 4.08% | 4.51% | 2.40% | 2.44% | 1.64% |
FRKMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 3.25% | 3.11% | 3.12% | 2.92% | 4.66% | 3.65% | 2.56% | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PHTUX и FRKMX
Максимальная просадка PHTUX за все время составила -31.76%, что больше максимальной просадки FRKMX в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTUX и FRKMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHTUX | FRKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.76% | -16.04% | -15.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -3.42% | -8.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.50% | -16.04% | -9.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.87% | -2.44% | -3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -3.64% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 0.86% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHTUX и FRKMX
Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund (PHTUX) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что PHTUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHTUX | FRKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 2.14% | +3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.30% | 2.95% | +6.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.20% | 4.63% | +11.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 5.23% | +10.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 5.14% | +10.37% |