PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHTUX с FRKMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHTUX с FRKMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PHTUX (Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund) and FRKMX (Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, PHTUX returned 10.41%/yr vs 2.99%/yr for FRKMX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PHTUX charges 0.05%/yr vs 0.35%/yr for FRKMX.

Доходность

Сравнение доходности PHTUX и FRKMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund (PHTUX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHTUX показывает доходность 11.33%, что значительно выше, чем у FRKMX с доходностью 4.09%.

PHTUX

1 день
0.50%
1 месяц
5.33%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.96%
1 год
27.49%
3 года*
19.78%
5 лет*
10.41%
10 лет*
11.81%

FRKMX

1 день
0.21%
1 месяц
1.55%
С начала года
4.09%
6 месяцев
4.31%
1 год
10.51%
3 года*
7.64%
5 лет*
2.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHTUX и FRKMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PHTUX
Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund		11.33%19.64%17.26%20.30%-18.48%19.08%15.94%8.62%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		4.09%9.91%4.40%8.17%-11.57%2.88%8.68%3.08%

Correlation

The correlation between PHTUX and FRKMX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2019 г.

0.70

The correlation between PHTUX and FRKMX shifts across timeframes, from 0.69 (5 years) to 0.79 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K

Часто сравнивают с PHTUX:
PHTUX с PHTYXPHTUX с PLTNXPHTUX с FXAIXPHTUX с SACAXPHTUX с PMTIXPHTUX с FRQAXPHTUX с PTEAX
Часто сравнивают с FRKMX:
FRKMX с TBLYXFRKMX с FCQTXFRKMX с FHNDXFRKMX с LINKXFRKMX с TRRLXFRKMX с PLTQXFRKMX с FFFYX

Доходность на риск

PHTUX vs. FRKMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHTUX
Ранг доходности на риск PHTUX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHTUX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHTUX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHTUX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHTUX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHTUX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FRKMX
Ранг доходности на риск FRKMX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRKMX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRKMX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRKMX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRKMX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRKMX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHTUX c FRKMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund (PHTUX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHTUXFRKMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.55

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
3.76

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.51

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

3.10

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.21

13.23

+1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHTUX vs. FRKMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHTUX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRKMX равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHTUX и FRKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHTUXFRKMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.55

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.57

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.80

-0.11

Просадки

Сравнение просадок PHTUX и FRKMX

Максимальная просадка PHTUX за все время составила -31.76%, что больше максимальной просадки FRKMX в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTUX и FRKMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHTUXFRKMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.76%

-16.04%

-15.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

-3.42%

-5.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.49%

-4.93%

-11.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.50%

-16.04%

-9.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-3.56%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

0.80%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PHTUX и FRKMX

Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund (PHTUX) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что PHTUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHTUXFRKMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

1.67%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

3.42%

+5.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.72%

4.15%

+7.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

5.29%

+10.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.54%

5.14%

+10.40%

Сравнение комиссий PHTUX и FRKMX

PHTUX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FRKMX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHTUX и FRKMX

Дивидендная доходность PHTUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности FRKMX в 3.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		3.20%3.11%3.12%2.92%4.66%3.65%2.56%1.85%0.00%0.00%0.00%0.00%
PHTUX
Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund		4.37%4.86%4.44%2.95%9.50%4.59%3.35%4.08%4.51%2.40%2.44%1.64%

Часто задаваемые вопросы

PHTUX and FRKMX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHTUX has higher volatility (3.33%) compared to FRKMX (1.67%). In terms of maximum drawdown, PHTUX dropped -31.76% vs FRKMX's -16.04%.

FRKMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHTUX и FRKMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор