Сравнение PHTUX с FFFCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund (PHTUX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX).
PHTUX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. FFFCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности PHTUX и FFFCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHTUX и FFFCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTUX Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund | -1.71% | 19.64% | 17.26% | 20.30% | -18.48% | 19.08% | 15.94% | 25.59% | -9.48% | 20.48% |
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 0.41% | 11.39% | 5.26% | 9.82% | -13.21% | 5.64% | 11.09% | 14.34% | -3.74% | 12.48% |
Доходность по периодам
С начала года, PHTUX показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у FFFCX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции PHTUX превзошли акции FFFCX по среднегодовой доходности: 10.67% против 5.51% соответственно.
PHTUX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 18.94%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 10.67%
FFFCX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHTUX и FFFCX
PHTUX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FFFCX в 0.49%.
Доходность на риск
PHTUX vs. FFFCX — Ранг доходности на риск
PHTUX
FFFCX
Сравнение PHTUX c FFFCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund (PHTUX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHTUX | FFFCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.73 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 2.41 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.36 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.39 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 9.45 | -1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHTUX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.73 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.50 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.88 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.67 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между PHTUX и FFFCX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTUX и FFFCX
Дивидендная доходность PHTUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что сопоставимо с доходностью FFFCX в 4.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTUX Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund | 4.95% | 4.86% | 4.44% | 2.95% | 9.50% | 4.59% | 3.35% | 4.08% | 4.51% | 2.40% | 2.44% | 1.64% |
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 4.95% | 4.97% | 2.99% | 2.72% | 7.23% | 9.33% | 6.01% | 5.78% | 6.98% | 4.82% | 3.22% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок PHTUX и FFFCX
Максимальная просадка PHTUX за все время составила -31.76%, что меньше максимальной просадки FFFCX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTUX и FFFCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHTUX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.76% | -36.88% | +5.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -4.00% | -7.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.50% | -18.35% | -7.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.76% | -18.35% | -13.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.87% | -2.82% | -3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -4.60% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 1.01% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHTUX и FFFCX
Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund (PHTUX) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что PHTUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHTUX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 2.59% | +3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.30% | 3.56% | +5.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.20% | 5.56% | +10.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 6.33% | +9.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 6.28% | +9.23% |