Сравнение PHTQX с URTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund (PHTQX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX).
PHTQX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. URTRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PHTQX и URTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHTQX и URTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTQX Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund | -0.73% | 13.11% | 9.88% | 13.23% | -15.18% | 11.94% | 13.62% | 19.24% | -6.54% | 15.23% |
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 0.38% | 14.78% | 8.09% | 13.98% | -13.23% | 12.23% | 9.25% | 17.13% | -6.98% | 16.14% |
Доходность по периодам
С начала года, PHTQX показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у URTRX с доходностью 0.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PHTQX имеют среднегодовую доходность 7.41%, а акции URTRX немного впереди с 7.49%.
PHTQX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- 5.00%
- 10 лет*
- 7.41%
URTRX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 13.74%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 7.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHTQX и URTRX
PHTQX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии URTRX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PHTQX vs. URTRX — Ранг доходности на риск
PHTQX
URTRX
Сравнение PHTQX c URTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund (PHTQX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHTQX | URTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.58 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 2.25 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.33 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.11 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.43 | 9.81 | -1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHTQX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.58 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.60 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.73 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.58 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между PHTQX и URTRX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTQX и URTRX
Дивидендная доходность PHTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что меньше доходности URTRX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTQX Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund | 4.96% | 4.92% | 3.90% | 3.52% | 6.72% | 5.24% | 4.32% | 3.33% | 3.41% | 2.33% | 1.90% | 1.79% |
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 6.75% | 6.78% | 3.16% | 4.24% | 9.53% | 7.66% | 4.53% | 11.43% | 8.54% | 8.10% | 4.06% | 2.80% |
Просадки
Сравнение просадок PHTQX и URTRX
Максимальная просадка PHTQX за все время составила -21.90%, что меньше максимальной просадки URTRX в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTQX и URTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHTQX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.90% | -34.10% | +12.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -6.63% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.08% | -19.52% | -0.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.90% | -23.56% | +1.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.62% | -3.84% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.63% | -4.19% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 1.43% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHTQX и URTRX
Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund (PHTQX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) имеют волатильность 3.49% и 3.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHTQX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 3.55% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.24% | 5.46% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.74% | 8.89% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.10% | 9.67% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.80% | 10.33% | -0.53% |