Сравнение PHTQX с POSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund (PHTQX) и Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX).
PHTQX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. POSIX управляется Principal. Фонд был запущен 30 сент. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PHTQX и POSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHTQX и POSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTQX Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund | -2.27% | 13.11% | 9.88% | 13.23% | -15.18% | 11.94% | 13.62% | 19.24% | -6.54% | 15.23% |
POSIX Principal Global Real Estate Securities Fund | -0.73% | 7.57% | 0.67% | 10.87% | -26.74% | 23.45% | -3.91% | 24.53% | -3.35% | 14.73% |
Доходность по периодам
С начала года, PHTQX показывает доходность -2.27%, что значительно ниже, чем у POSIX с доходностью -0.73%. За последние 10 лет акции PHTQX превзошли акции POSIX по среднегодовой доходности: 7.25% против 3.43% соответственно.
PHTQX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -2.27%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 10.12%
- 3 года*
- 9.48%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 7.25%
POSIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -9.88%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 5.38%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- 3.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHTQX и POSIX
PHTQX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии POSIX в 0.94%.
Доходность на риск
PHTQX vs. POSIX — Ранг доходности на риск
PHTQX
POSIX
Сравнение PHTQX c POSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund (PHTQX) и Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHTQX | POSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.36 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 0.58 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.08 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 0.46 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | 1.81 | +5.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHTQX | POSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.36 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.04 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.20 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.15 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между PHTQX и POSIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTQX и POSIX
Дивидендная доходность PHTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности POSIX в 2.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTQX Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund | 5.04% | 4.92% | 3.90% | 3.52% | 6.72% | 5.24% | 4.32% | 3.33% | 3.41% | 2.33% | 1.90% | 1.79% |
POSIX Principal Global Real Estate Securities Fund | 2.66% | 2.64% | 2.57% | 2.63% | 1.12% | 2.40% | 1.13% | 6.32% | 3.81% | 4.16% | 3.70% | 4.48% |
Просадки
Сравнение просадок PHTQX и POSIX
Максимальная просадка PHTQX за все время составила -21.90%, что меньше максимальной просадки POSIX в -68.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTQX и POSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHTQX | POSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.90% | -68.45% | +46.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -10.67% | +4.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.08% | -34.15% | +14.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.90% | -41.70% | +19.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -12.67% | +7.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.63% | -14.02% | +10.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 2.72% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHTQX и POSIX
Текущая волатильность для Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund (PHTQX) составляет 3.00%, в то время как у Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что PHTQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHTQX | POSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 4.19% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.01% | 8.13% | -3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.63% | 14.17% | -5.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.07% | 16.22% | -7.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.78% | 16.95% | -7.17% |