Сравнение PHTQX с PMTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund (PHTQX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX).
PHTQX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. PMTIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PHTQX и PMTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHTQX и PMTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTQX Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund | -2.27% | 13.11% | 9.88% | 13.23% | -15.18% | 11.94% | 13.62% | 19.24% | -6.54% | 15.23% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | -3.15% | 13.25% | 12.86% | 15.11% | -16.81% | 12.70% | 14.71% | 22.40% | -7.45% | 18.41% |
Доходность по периодам
С начала года, PHTQX показывает доходность -2.27%, что значительно выше, чем у PMTIX с доходностью -3.15%. За последние 10 лет акции PHTQX уступали акциям PMTIX по среднегодовой доходности: 7.25% против 8.05% соответственно.
PHTQX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -2.27%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 10.12%
- 3 года*
- 9.48%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 7.25%
PMTIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- 9.21%
- 3 года*
- 10.71%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 8.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHTQX и PMTIX
PHTQX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии PMTIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PHTQX vs. PMTIX — Ранг доходности на риск
PHTQX
PMTIX
Сравнение PHTQX c PMTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund (PHTQX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHTQX | PMTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.95 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.41 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.20 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.12 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | 5.30 | +1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHTQX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.95 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.51 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.72 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.47 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между PHTQX и PMTIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTQX и PMTIX
Дивидендная доходность PHTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что меньше доходности PMTIX в 10.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTQX Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund | 5.04% | 4.92% | 3.90% | 3.52% | 6.72% | 5.24% | 4.32% | 3.33% | 3.41% | 2.33% | 1.90% | 1.79% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 10.01% | 9.69% | 9.60% | 4.26% | 10.05% | 8.87% | 6.37% | 6.49% | 8.21% | 5.87% | 3.97% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок PHTQX и PMTIX
Максимальная просадка PHTQX за все время составила -21.90%, что меньше максимальной просадки PMTIX в -52.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTQX и PMTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHTQX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.90% | -52.14% | +30.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -7.49% | +0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.08% | -23.05% | +2.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.90% | -25.87% | +3.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -5.85% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.63% | -6.83% | +3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 1.59% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHTQX и PMTIX
Текущая волатильность для Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund (PHTQX) составляет 3.00%, в то время как у Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что PHTQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHTQX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 3.33% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.01% | 5.61% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.63% | 9.78% | -1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.07% | 10.53% | -1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.78% | 11.19% | -1.41% |