Сравнение PHTQX с LTRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund (PHTQX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX).
PHTQX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. LTRIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PHTQX и LTRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHTQX и LTRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTQX Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund | -0.73% | 13.11% | 9.88% | 13.23% | -15.18% | 11.94% | 13.62% | 19.24% | -6.54% | 15.23% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | -2.17% | 16.69% | 16.90% | 19.40% | -18.51% | 16.55% | 16.33% | 25.81% | -8.34% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, PHTQX показывает доходность -0.73%, что значительно выше, чем у LTRIX с доходностью -2.17%. За последние 10 лет акции PHTQX уступали акциям LTRIX по среднегодовой доходности: 7.41% против 10.08% соответственно.
PHTQX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- 5.00%
- 10 лет*
- 7.41%
LTRIX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHTQX и LTRIX
PHTQX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии LTRIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PHTQX vs. LTRIX — Ранг доходности на риск
PHTQX
LTRIX
Сравнение PHTQX c LTRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund (PHTQX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHTQX | LTRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.02 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.54 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.22 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.39 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.43 | 6.65 | +1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHTQX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.02 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.51 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.68 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.44 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между PHTQX и LTRIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTQX и LTRIX
Дивидендная доходность PHTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что меньше доходности LTRIX в 9.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTQX Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund | 4.96% | 4.92% | 3.90% | 3.52% | 6.72% | 5.24% | 4.32% | 3.33% | 3.41% | 2.33% | 1.90% | 1.79% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 9.51% | 9.31% | 9.40% | 4.25% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок PHTQX и LTRIX
Максимальная просадка PHTQX за все время составила -21.90%, что меньше максимальной просадки LTRIX в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTQX и LTRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHTQX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.90% | -51.39% | +29.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -10.65% | +4.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.08% | -26.25% | +6.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.90% | -31.56% | +9.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.62% | -5.57% | +1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.63% | -7.26% | +3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 2.23% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHTQX и LTRIX
Текущая волатильность для Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund (PHTQX) составляет 3.49%, в то время как у Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что PHTQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHTQX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 5.45% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.24% | 8.47% | -3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.74% | 14.51% | -5.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.10% | 14.57% | -5.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.80% | 14.79% | -4.99% |