Сравнение PHTNX с PQIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund (PHTNX) и Principal Equity Income Fund (PQIAX).
PHTNX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. PQIAX управляется Principal. Фонд был запущен 31 мая 1939 г..
Доходность
Сравнение доходности PHTNX и PQIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHTNX и PQIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTNX Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund | -2.64% | 14.41% | 11.06% | 14.92% | -16.76% | 13.88% | 14.74% | 20.92% | -7.30% | 16.81% |
PQIAX Principal Equity Income Fund | -0.22% | 15.29% | 26.56% | 10.77% | -10.82% | 21.88% | 6.12% | 28.44% | -5.44% | 20.53% |
Доходность по периодам
С начала года, PHTNX показывает доходность -2.64%, что значительно ниже, чем у PQIAX с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции PHTNX уступали акциям PQIAX по среднегодовой доходности: 7.95% против 11.80% соответственно.
PHTNX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- -2.64%
- 6 месяцев
- -0.56%
- 1 год
- 11.30%
- 3 года*
- 10.51%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 7.95%
PQIAX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 14.39%
- 3 года*
- 17.28%
- 5 лет*
- 10.29%
- 10 лет*
- 11.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHTNX и PQIAX
PHTNX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PQIAX в 0.86%.
Доходность на риск
PHTNX vs. PQIAX — Ранг доходности на риск
PHTNX
PQIAX
Сравнение PHTNX c PQIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund (PHTNX) и Principal Equity Income Fund (PQIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHTNX | PQIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.00 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.49 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.18 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 5.39 | +1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHTNX | PQIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.00 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.68 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.72 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.41 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между PHTNX и PQIAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTNX и PQIAX
Дивидендная доходность PHTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности PQIAX в 9.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTNX Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund | 4.74% | 4.62% | 3.71% | 3.42% | 8.05% | 5.40% | 4.44% | 3.70% | 3.79% | 2.52% | 2.28% | 1.68% |
PQIAX Principal Equity Income Fund | 9.97% | 9.92% | 20.62% | 2.58% | 5.37% | 5.05% | 1.52% | 4.30% | 7.41% | 6.28% | 3.73% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок PHTNX и PQIAX
Максимальная просадка PHTNX за все время составила -24.52%, что меньше максимальной просадки PQIAX в -54.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTNX и PQIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHTNX | PQIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.52% | -54.68% | +30.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.69% | -11.77% | +4.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.06% | -21.22% | -0.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.52% | -37.67% | +13.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -7.07% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.03% | -7.04% | +3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 2.58% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHTNX и PQIAX
Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund (PHTNX) и Principal Equity Income Fund (PQIAX) имеют волатильность 3.32% и 3.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHTNX | PQIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 3.30% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.68% | 7.91% | -2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.04% | 15.46% | -5.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.49% | 15.25% | -4.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.20% | 16.40% | -5.20% |