Сравнение PHTMX с SACAX
PHTMX (Principal LifeTime Hybrid 2015 Fund) and SACAX (Principal SAM Strategic Growth Portfolio) are both mutual funds - PHTMX is a Target Retirement Date fund managed by Principal, while SACAX is a Diversified Portfolio fund managed by Principal. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PHTMX charges 0.05%/yr vs 0.61%/yr for SACAX.
Доходность
Сравнение доходности PHTMX и SACAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PHTMX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SACAX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 0.82%
- 6 месяцев
- 8.08%
- С начала года
- 10.88%
- 1 год
- 19.39%
- 3 года*
- 19.31%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- 11.95%
Сравнение доходности по годам PHTMX и SACAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTMX Principal LifeTime Hybrid 2015 Fund | 4.29% | 11.23% | 7.87% | 11.09% | -13.61% | 7.83% | 11.84% | 15.18% | -4.52% | 11.78% |
SACAX Principal SAM Strategic Growth Portfolio | 10.88% | 16.56% | 24.20% | 21.42% | -19.06% | 19.34% | 15.11% | 26.87% | -9.13% | 21.68% |
Correlation
The correlation between PHTMX and SACAX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2014 г. | 0.92 |
The correlation between PHTMX and SACAX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHTMX vs. SACAX — Ранг доходности на риск
PHTMX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SACAX
Сравнение PHTMX c SACAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2015 Fund (PHTMX) и Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PHTMX | SACAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.27 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.88 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PHTMX и SACAX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHTMX | SACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -54.31% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.93% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -9.75% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PHTMX и SACAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHTMX | SACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 12.39% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 15.74% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 16.00% | — |
Сравнение комиссий PHTMX и SACAX
PHTMX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SACAX в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTMX и SACAX
Дивидендная доходность PHTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что меньше доходности SACAX в 10.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTMX Principal LifeTime Hybrid 2015 Fund | 5.36% | 4.41% | 3.87% | 3.45% | 5.20% | 5.53% | 4.89% | 3.11% | 2.24% | 2.33% | 2.00% | 1.61% |
SACAX Principal SAM Strategic Growth Portfolio | 10.82% | 11.99% | 13.37% | 1.16% | 9.30% | 7.53% | 4.02% | 4.47% | 20.79% | 6.82% | 3.68% | 14.08% |
Часто задаваемые вопросы
PHTMX and SACAX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PHTMX и SACAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор