Сравнение PHTJX с VTINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund (PHTJX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX).
PHTJX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. VTINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности PHTJX и VTINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHTJX и VTINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTJX Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund | -3.09% | 15.57% | 12.67% | 16.45% | -17.37% | 15.57% | 15.13% | 22.69% | -8.00% | 18.13% |
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | -0.46% | 11.31% | 6.66% | 10.66% | -12.75% | 5.24% | 10.02% | 13.16% | -1.98% | 7.46% |
Доходность по периодам
С начала года, PHTJX показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у VTINX с доходностью -0.46%. За последние 10 лет акции PHTJX превзошли акции VTINX по среднегодовой доходности: 8.68% против 4.94% соответственно.
PHTJX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -1.28%
- 1 год
- 11.91%
- 3 года*
- 11.60%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 8.68%
VTINX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 9.06%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- 4.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHTJX и VTINX
PHTJX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VTINX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PHTJX vs. VTINX — Ранг доходности на риск
PHTJX
VTINX
Сравнение PHTJX c VTINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund (PHTJX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHTJX | VTINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.67 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 2.39 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.34 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 2.29 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 9.59 | -3.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHTJX | VTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.67 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.60 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.87 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.90 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между PHTJX и VTINX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTJX и VTINX
Дивидендная доходность PHTJX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что меньше доходности VTINX в 5.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTJX Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund | 4.83% | 4.68% | 4.09% | 3.37% | 8.44% | 4.96% | 3.98% | 3.71% | 4.01% | 2.31% | 1.99% | 1.67% |
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | 5.05% | 5.02% | 5.89% | 4.01% | 3.08% | 8.63% | 3.42% | 2.62% | 4.19% | 1.56% | 2.27% | 3.53% |
Просадки
Сравнение просадок PHTJX и VTINX
Максимальная просадка PHTJX за все время составила -27.17%, что больше максимальной просадки VTINX в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTJX и VTINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHTJX | VTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.17% | -19.96% | -7.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.63% | -4.14% | -4.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.12% | -17.02% | -6.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.17% | -17.02% | -10.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -3.04% | -3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -2.21% | -2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 0.99% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHTJX и VTINX
Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund (PHTJX) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что PHTJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHTJX | VTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 2.50% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.47% | 3.59% | +2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.39% | 5.60% | +5.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.75% | 6.01% | +5.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.47% | 5.69% | +6.78% |