Сравнение PHTJX с SACAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund (PHTJX) и Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX).
PHTJX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. SACAX управляется Principal. Фонд был запущен 24 июл. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности PHTJX и SACAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHTJX и SACAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTJX Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund | -3.09% | 15.57% | 12.67% | 16.45% | -17.37% | 15.57% | 15.13% | 22.69% | -8.00% | 18.13% |
SACAX Principal SAM Strategic Growth Portfolio | -3.93% | 16.56% | 24.20% | 21.42% | -19.06% | 19.34% | 15.11% | 26.87% | -9.13% | 21.68% |
Доходность по периодам
С начала года, PHTJX показывает доходность -3.09%, что значительно выше, чем у SACAX с доходностью -3.93%. За последние 10 лет акции PHTJX уступали акциям SACAX по среднегодовой доходности: 8.68% против 10.78% соответственно.
PHTJX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 12.31%
- 3 года*
- 11.60%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 8.68%
SACAX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -3.93%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- 13.46%
- 3 года*
- 16.91%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 10.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHTJX и SACAX
PHTJX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SACAX в 0.61%.
Доходность на риск
PHTJX vs. SACAX — Ранг доходности на риск
PHTJX
SACAX
Сравнение PHTJX c SACAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund (PHTJX) и Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHTJX | SACAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.89 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.34 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.05 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 4.99 | +1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHTJX | SACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.89 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.59 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.68 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.45 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между PHTJX и SACAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTJX и SACAX
Дивидендная доходность PHTJX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что меньше доходности SACAX в 12.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTJX Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund | 4.83% | 4.68% | 4.09% | 3.37% | 8.44% | 4.96% | 3.98% | 3.71% | 4.01% | 2.31% | 1.99% | 1.67% |
SACAX Principal SAM Strategic Growth Portfolio | 12.48% | 11.99% | 13.37% | 1.16% | 9.30% | 7.53% | 4.02% | 4.47% | 20.79% | 6.82% | 3.68% | 14.08% |
Просадки
Сравнение просадок PHTJX и SACAX
Максимальная просадка PHTJX за все время составила -27.17%, что меньше максимальной просадки SACAX в -54.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTJX и SACAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHTJX | SACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.17% | -54.31% | +27.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.63% | -11.30% | +2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.12% | -26.96% | +3.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.17% | -34.90% | +7.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -8.85% | +2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -9.84% | +5.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 2.37% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHTJX и SACAX
Текущая волатильность для Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund (PHTJX) составляет 3.73%, в то время как у Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что PHTJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SACAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHTJX | SACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 4.89% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.47% | 8.76% | -2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.39% | 15.59% | -4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.75% | 15.56% | -3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.47% | 15.98% | -3.51% |