Сравнение PHTFX с PADLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid Income Fund (PHTFX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).
PHTFX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности PHTFX и PADLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHTFX и PADLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTFX Principal LifeTime Hybrid Income Fund | -0.09% | 11.14% | 7.52% | 10.77% | -13.22% | 5.13% | 9.81% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | -0.01% | 10.83% | 8.34% | 11.01% | -12.54% | 2.93% | 7.84% |
Доходность по периодам
С начала года, PHTFX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у PADLX с доходностью -0.01%.
PHTFX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 9.45%
- 3 года*
- 8.30%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 4.77%
PADLX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 9.93%
- 3 года*
- 8.86%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHTFX и PADLX
PHTFX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PADLX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PHTFX vs. PADLX — Ранг доходности на риск
PHTFX
PADLX
Сравнение PHTFX c PADLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid Income Fund (PHTFX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHTFX | PADLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.75 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 2.46 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.37 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.25 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.82 | 9.74 | -0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHTFX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.75 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.53 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.56 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между PHTFX и PADLX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTFX и PADLX
Дивидендная доходность PHTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности PADLX в 4.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTFX Principal LifeTime Hybrid Income Fund | 4.55% | 4.54% | 3.34% | 3.60% | 5.20% | 5.57% | 4.92% | 2.96% | 2.07% | 2.43% | 1.41% | 1.52% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 4.73% | 5.03% | 3.71% | 2.91% | 1.01% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PHTFX и PADLX
Максимальная просадка PHTFX за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTFX и PADLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHTFX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.26% | -18.87% | +1.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.10% | -3.63% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.26% | -18.87% | +1.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -2.66% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -4.95% | +2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 1.07% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHTFX и PADLX
Principal LifeTime Hybrid Income Fund (PHTFX) имеет более высокую волатильность в 2.77% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что PHTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHTFX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.77% | 2.04% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.06% | 3.28% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.66% | 5.82% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.77% | 6.63% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.12% | 7.55% | -1.43% |