Сравнение PHTFX с LTIUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid Income Fund (PHTFX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX).
PHTFX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. LTIUX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PHTFX и LTIUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHTFX и LTIUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTFX Principal LifeTime Hybrid Income Fund | -0.37% | 11.14% | 7.52% | 10.77% | -13.22% | 5.13% | 10.11% | 11.82% | -2.75% | 7.62% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | -1.66% | 14.26% | 14.13% | 16.51% | -17.48% | 14.07% | 15.70% | 23.48% | -7.37% | 19.69% |
Доходность по периодам
С начала года, PHTFX показывает доходность -0.37%, что значительно выше, чем у LTIUX с доходностью -1.66%. За последние 10 лет акции PHTFX уступали акциям LTIUX по среднегодовой доходности: 4.74% против 8.91% соответственно.
PHTFX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 9.46%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- 4.74%
LTIUX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 8.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHTFX и LTIUX
PHTFX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии LTIUX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PHTFX vs. LTIUX — Ранг доходности на риск
PHTFX
LTIUX
Сравнение PHTFX c LTIUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid Income Fund (PHTFX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHTFX | LTIUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 1.08 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 1.61 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.46 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.83 | 6.81 | +2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHTFX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.08 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.51 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.72 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.45 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между PHTFX и LTIUX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTFX и LTIUX
Дивидендная доходность PHTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности LTIUX в 9.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTFX Principal LifeTime Hybrid Income Fund | 4.56% | 4.54% | 3.34% | 3.60% | 5.20% | 5.57% | 4.92% | 2.96% | 2.07% | 2.43% | 1.41% | 1.52% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | 9.18% | 9.03% | 9.46% | 4.17% | 7.50% | 7.06% | 5.35% | 7.28% | 7.75% | 5.46% | 4.28% | 5.59% |
Просадки
Сравнение просадок PHTFX и LTIUX
Максимальная просадка PHTFX за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки LTIUX в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTFX и LTIUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHTFX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.26% | -49.65% | +32.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.98% | -8.44% | +3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.26% | -24.23% | +6.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.26% | -28.12% | +10.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.85% | -4.60% | +1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -6.76% | +4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 1.80% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHTFX и LTIUX
Текущая волатильность для Principal LifeTime Hybrid Income Fund (PHTFX) составляет 2.82%, в то время как у Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что PHTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHTFX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 4.44% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.05% | 6.70% | -2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.66% | 11.29% | -4.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.77% | 11.83% | -5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.12% | 12.47% | -6.35% |