PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHTFX с FRHMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHTFX с FRHMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid Income Fund (PHTFX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).

PHTFX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PHTFX и FRHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal LifeTime Hybrid Income Fund (PHTFX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHTFX и FRHMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PHTFX
Principal LifeTime Hybrid Income Fund		-1.55%11.14%7.52%10.77%-13.22%5.13%10.11%3.15%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		-0.45%10.02%4.50%8.28%-11.48%2.98%8.79%3.17%

Доходность по периодам

С начала года, PHTFX показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у FRHMX с доходностью -0.45%.

PHTFX

1 день
0.09%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
-0.01%
1 год
8.36%
3 года*
7.77%
5 лет*
3.48%
10 лет*
4.61%

FRHMX

1 день
0.27%
1 месяц
-3.16%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.86%
1 год
7.28%
3 года*
6.13%
5 лет*
2.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal LifeTime Hybrid Income Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Часто сравнивают с PHTFX:
PHTFX с ONEQPHTFX с SPYPHTFX с SACAXPHTFX с FIRMXPHTFX с PTEAXPHTFX с FRKMXPHTFX с FRIMX
Часто сравнивают с FRHMX:
FRHMX с RFGTXFRHMX с FHNDXFRHMX с TRRLXFRHMX с LINKXFRHMX с FNGLXFRHMX с FHRDXFRHMX с FSNQX

Сравнение комиссий PHTFX и FRHMX

PHTFX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FRHMX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6
PHTFX
Principal LifeTime Hybrid Income Fund

Доходность на риск

PHTFX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHTFX
Ранг доходности на риск PHTFX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHTFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHTFX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHTFX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHTFX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHTFX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FRHMX
Ранг доходности на риск FRHMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHMX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHTFX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid Income Fund (PHTFX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHTFXFRHMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.61

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

2.24

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.32

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

2.15

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.38

8.71

-1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHTFX vs. FRHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHTFX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRHMX равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHTFX и FRHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHTFXFRHMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.61

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.50

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.71

+0.03

Корреляция

Корреляция между PHTFX и FRHMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHTFX и FRHMX

Дивидендная доходность PHTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности FRHMX в 3.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHTFX
Principal LifeTime Hybrid Income Fund		4.62%4.54%3.34%3.60%5.20%5.57%4.92%2.96%2.07%2.43%1.41%1.52%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		3.39%3.22%3.24%3.02%4.77%3.78%2.61%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PHTFX и FRHMX

Максимальная просадка PHTFX за все время составила -17.26%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTFX и FRHMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PHTFXFRHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.26%

-15.96%

-1.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.98%

-3.42%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.26%

-15.96%

-1.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.01%

-3.16%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.60%

-3.58%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

0.85%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PHTFX и FRHMX

Principal LifeTime Hybrid Income Fund (PHTFX) имеет более высокую волатильность в 2.45% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что PHTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHTFXFRHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

1.96%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.88%

2.86%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.57%

4.59%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.75%

5.22%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.10%

5.14%

+0.96%