Сравнение PHTFX с FFFAX
PHTFX (Principal LifeTime Hybrid Income Fund) and FFFAX (Fidelity Freedom Income Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, PHTFX returned 5.10%/yr vs 4.52%/yr for FFFAX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PHTFX charges 0.05%/yr vs 0.47%/yr for FFFAX.
Доходность
Сравнение доходности PHTFX и FFFAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PHTFX показывает доходность 4.48%, а FFFAX немного выше – 4.69%. За последние 10 лет акции PHTFX превзошли акции FFFAX по среднегодовой доходности: 5.10% против 4.52% соответственно.
PHTFX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- 4.48%
- 6 месяцев
- 4.72%
- 1 год
- 12.30%
- 3 года*
- 9.70%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 5.10%
FFFAX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 5.09%
- 1 год
- 10.77%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 4.52%
Сравнение доходности по годам PHTFX и FFFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTFX Principal LifeTime Hybrid Income Fund | 4.48% | 11.14% | 7.52% | 10.77% | -13.22% | 5.13% | 10.11% | 11.82% | -2.75% | 7.62% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 4.69% | 10.42% | 4.34% | 8.18% | -11.33% | 3.12% | 8.93% | 10.74% | -1.99% | 8.21% |
Correlation
The correlation between PHTFX and FFFAX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2014 г. | 0.87 |
The correlation between PHTFX and FFFAX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHTFX vs. FFFAX — Ранг доходности на риск
PHTFX
FFFAX
Сравнение PHTFX c FFFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid Income Fund (PHTFX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHTFX | FFFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.50 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 3.08 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.03 | 13.55 | +0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHTFX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 2.48 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.59 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.98 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 1.05 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок PHTFX и FFFAX
Максимальная просадка PHTFX за все время составила -17.26%, примерно равная максимальной просадке FFFAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTFX и FFFAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHTFX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.26% | -17.96% | +0.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.10% | -3.68% | -0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.04% | -4.91% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.26% | -15.87% | -1.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.26% | -15.87% | -1.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -0.25% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -1.79% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.83% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHTFX и FFFAX
Principal LifeTime Hybrid Income Fund (PHTFX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) имеют волатильность 1.82% и 1.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHTFX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 1.87% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.32% | 3.85% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.31% | 4.57% | +0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.82% | 5.37% | +1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.16% | 4.64% | +1.52% |
Сравнение комиссий PHTFX и FFFAX
PHTFX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FFFAX в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTFX и FFFAX
Дивидендная доходность PHTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности FFFAX в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 2.98% | 3.29% | 3.13% | 2.92% | 5.89% | 6.12% | 4.37% | 3.65% | 5.17% | 3.74% | 3.21% | 3.28% |
PHTFX Principal LifeTime Hybrid Income Fund | 4.35% | 4.54% | 3.34% | 3.60% | 5.20% | 5.57% | 4.92% | 2.96% | 2.07% | 2.43% | 1.41% | 1.52% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, PHTFX and FFFAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FFFAX has higher volatility (1.87%) compared to PHTFX (1.82%). In terms of maximum drawdown, PHTFX dropped -17.26% vs FFFAX's -17.96%.
FFFAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHTFX и FFFAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор