Сравнение PHTFX с FFFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid Income Fund (PHTFX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX).
PHTFX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. FFFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности PHTFX и FFFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHTFX и FFFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTFX Principal LifeTime Hybrid Income Fund | -1.55% | 11.14% | 7.52% | 10.77% | -13.22% | 5.13% | 10.11% | 11.82% | -2.75% | 7.62% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | -0.53% | 10.42% | 4.34% | 8.18% | -11.33% | 3.12% | 8.93% | 10.74% | -1.99% | 8.21% |
Доходность по периодам
С начала года, PHTFX показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у FFFAX с доходностью -0.53%. За последние 10 лет акции PHTFX превзошли акции FFFAX по среднегодовой доходности: 4.61% против 4.13% соответственно.
PHTFX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 8.36%
- 3 года*
- 7.77%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- 4.61%
FFFAX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 7.44%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 2.61%
- 10 лет*
- 4.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHTFX и FFFAX
PHTFX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FFFAX в 0.47%.
Доходность на риск
PHTFX vs. FFFAX — Ранг доходности на риск
PHTFX
FFFAX
Сравнение PHTFX c FFFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid Income Fund (PHTFX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHTFX | FFFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.56 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 2.16 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.31 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 2.05 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 8.59 | -1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHTFX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.56 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.50 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.91 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 1.02 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между PHTFX и FFFAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTFX и FFFAX
Дивидендная доходность PHTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности FFFAX в 3.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTFX Principal LifeTime Hybrid Income Fund | 4.62% | 4.54% | 3.34% | 3.60% | 5.20% | 5.57% | 4.92% | 2.96% | 2.07% | 2.43% | 1.41% | 1.52% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 3.27% | 3.29% | 3.13% | 2.92% | 5.89% | 6.12% | 4.37% | 3.65% | 5.17% | 3.74% | 3.21% | 3.28% |
Просадки
Сравнение просадок PHTFX и FFFAX
Максимальная просадка PHTFX за все время составила -17.26%, примерно равная максимальной просадке FFFAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTFX и FFFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHTFX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.26% | -17.96% | +0.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.98% | -3.68% | -1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.26% | -15.87% | -1.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.26% | -15.87% | -1.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.01% | -3.50% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -1.80% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 0.88% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHTFX и FFFAX
Principal LifeTime Hybrid Income Fund (PHTFX) имеет более высокую волатильность в 2.45% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что PHTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHTFX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | 2.17% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.88% | 3.15% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.57% | 4.80% | +1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.75% | 5.28% | +1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.10% | 4.57% | +1.53% |