Сравнение PHSZX с VGHAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Health Sciences Fund (PHSZX) и Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX).
PHSZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 июн. 1999 г.. VGHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PHSZX и VGHAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHSZX и VGHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSZX PGIM Jennison Health Sciences Fund | -5.52% | 19.73% | 23.04% | 12.50% | -10.06% | 6.09% | 41.72% | 18.62% | -3.77% | 31.41% |
VGHAX Vanguard Health Care Fund Admiral Shares | -3.02% | 19.72% | 9.10% | 5.51% | -1.00% | 12.82% | 12.62% | 22.99% | 1.07% | 19.64% |
Доходность по периодам
С начала года, PHSZX показывает доходность -5.52%, что значительно ниже, чем у VGHAX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции PHSZX превзошли акции VGHAX по среднегодовой доходности: 12.65% против 9.49% соответственно.
PHSZX
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -5.52%
- 6 месяцев
- 7.42%
- 1 год
- 19.66%
- 3 года*
- 16.21%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 12.65%
VGHAX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- 6.85%
- 1 год
- 14.74%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 9.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHSZX и VGHAX
PHSZX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии VGHAX в 0.25%.
Доходность на риск
PHSZX vs. VGHAX — Ранг доходности на риск
PHSZX
VGHAX
Сравнение PHSZX c VGHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Health Sciences Fund (PHSZX) и Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHSZX | VGHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.75 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.13 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.14 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.36 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | 3.42 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHSZX | VGHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.75 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.48 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.54 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.60 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между PHSZX и VGHAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHSZX и VGHAX
Дивидендная доходность PHSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.57%, что больше доходности VGHAX в 6.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSZX PGIM Jennison Health Sciences Fund | 11.57% | 10.93% | 23.93% | 4.26% | 1.48% | 29.82% | 20.26% | 2.92% | 11.21% | 4.43% | 3.44% | 13.45% |
VGHAX Vanguard Health Care Fund Admiral Shares | 6.88% | 6.07% | 22.84% | 7.22% | 5.49% | 7.05% | 8.02% | 11.87% | 9.15% | 7.36% | 8.60% | 8.21% |
Просадки
Сравнение просадок PHSZX и VGHAX
Максимальная просадка PHSZX за все время составила -42.77%, что больше максимальной просадки VGHAX в -36.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSZX и VGHAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHSZX | VGHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.77% | -36.85% | -5.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -9.19% | -3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.36% | -16.92% | -12.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.92% | -27.17% | -3.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.34% | -6.01% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.96% | -5.61% | -4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 3.67% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHSZX и VGHAX
PGIM Jennison Health Sciences Fund (PHSZX) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что PHSZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHSZX | VGHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 5.81% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.88% | 10.63% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.24% | 17.66% | +2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.77% | 18.01% | +3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.23% | 17.58% | +5.65% |