Сравнение PHSZX с PJFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Health Sciences Fund (PHSZX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX).
PHSZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 июн. 1999 г.. PJFAX управляется PGIM. Фонд был запущен 2 нояб. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности PHSZX и PJFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHSZX и PJFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSZX PGIM Jennison Health Sciences Fund | -9.27% | 19.73% | 23.04% | 12.50% | -10.06% | 6.09% | 41.72% | 18.62% | -3.77% | 31.41% |
PJFAX PGIM Jennison Growth Fund | -14.26% | 14.53% | 48.10% | 52.76% | -37.89% | 15.65% | 55.66% | 45.04% | -1.24% | 36.41% |
Доходность по периодам
С начала года, PHSZX показывает доходность -9.27%, что значительно выше, чем у PJFAX с доходностью -14.26%. За последние 10 лет акции PHSZX уступали акциям PJFAX по среднегодовой доходности: 12.19% против 17.50% соответственно.
PHSZX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- -9.27%
- 6 месяцев
- 6.04%
- 1 год
- 11.81%
- 3 года*
- 14.65%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 12.19%
PJFAX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -9.01%
- С начала года
- -14.26%
- 6 месяцев
- -13.47%
- 1 год
- 9.15%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- 17.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHSZX и PJFAX
PHSZX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии PJFAX в 0.97%.
Доходность на риск
PHSZX vs. PJFAX — Ранг доходности на риск
PHSZX
PJFAX
Сравнение PHSZX c PJFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Health Sciences Fund (PHSZX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHSZX | PJFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.41 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 0.74 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.10 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 0.34 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | 1.18 | +0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHSZX | PJFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.41 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.43 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.73 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.48 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между PHSZX и PJFAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHSZX и PJFAX
Дивидендная доходность PHSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.05%, что меньше доходности PJFAX в 15.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSZX PGIM Jennison Health Sciences Fund | 12.05% | 10.93% | 23.93% | 4.26% | 1.48% | 29.82% | 20.26% | 2.92% | 11.21% | 4.43% | 3.44% | 13.45% |
PJFAX PGIM Jennison Growth Fund | 15.65% | 13.42% | 24.62% | 7.23% | 2.77% | 14.67% | 9.02% | 16.27% | 6.06% | 5.85% | 4.12% | 6.90% |
Просадки
Сравнение просадок PHSZX и PJFAX
Максимальная просадка PHSZX за все время составила -42.77%, что меньше максимальной просадки PJFAX в -64.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSZX и PJFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHSZX | PJFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.77% | -64.07% | +21.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -17.76% | +5.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.36% | -43.56% | +14.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.92% | -43.56% | +12.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.98% | -17.76% | +5.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.96% | -20.44% | +10.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 5.17% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHSZX и PJFAX
PGIM Jennison Health Sciences Fund (PHSZX) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что PHSZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHSZX | PJFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 5.66% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.28% | 12.53% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.86% | 22.18% | -2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.71% | 24.77% | -3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.20% | 23.95% | -0.75% |