Сравнение PHSWX с WALSX

С начала года, PHSWX показывает доходность 4.82%, что значительно выше, чем у WALSX с доходностью 1.55%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PHSWX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии WALSX в 1.75%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) и Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PHSWX на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа WALSX равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHSWX и WALSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PHSWX и WALSX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность PHSWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как WALSX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка PHSWX за все время составила -94.47%, что больше максимальной просадки WALSX в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSWX и WALSX.

Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что PHSWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WALSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.