Сравнение PHSWX с NELIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) и Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX).
PHSWX управляется Parvin Funds. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г.. NELIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 29 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PHSWX и NELIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHSWX и NELIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PHSWX Parvin Hedged Equity Solari World Fund | 4.82% | 22.65% | 1.35% | 1.80% | -12.69% | 3.47% |
NELIX Nuveen Equity Long/Short Fund | -4.35% | 11.31% | 20.55% | 24.09% | -14.94% | 33.54% |
Доходность по периодам
С начала года, PHSWX показывает доходность 4.82%, что значительно выше, чем у NELIX с доходностью -4.35%.
PHSWX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -11.50%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 5.04%
- 1 год
- 19.46%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- —
NELIX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -3.17%
- 1 год
- 11.79%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHSWX и NELIX
PHSWX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии NELIX в 1.35%.
Доходность на риск
PHSWX vs. NELIX — Ранг доходности на риск
PHSWX
NELIX
Сравнение PHSWX c NELIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) и Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHSWX | NELIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.92 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.34 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.11 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | 4.90 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHSWX | NELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.92 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.76 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.67 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между PHSWX и NELIX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHSWX и NELIX
Дивидендная доходность PHSWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности NELIX в 3.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSWX Parvin Hedged Equity Solari World Fund | 0.46% | 0.49% | 1.12% | 2.04% | 2.24% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NELIX Nuveen Equity Long/Short Fund | 3.98% | 3.81% | 4.78% | 4.20% | 6.84% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 1.35% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок PHSWX и NELIX
Максимальная просадка PHSWX за все время составила -94.47%, что больше максимальной просадки NELIX в -28.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSWX и NELIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHSWX | NELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.47% | -28.72% | -65.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.06% | -8.92% | -5.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.47% | -19.30% | -75.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.08% | -6.31% | -86.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.28% | -4.75% | -22.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 2.03% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHSWX и NELIX
Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что PHSWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NELIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHSWX | NELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 3.34% | +2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.14% | 7.26% | +5.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.44% | 13.50% | +1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,067.69% | 12.67% | +1,055.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,043.51% | 13.71% | +1,029.80% |