Сравнение PHSWX с LONGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) и Longboard Alternative Growth Fund (LONGX).
PHSWX управляется Parvin Funds. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г.. LONGX управляется Longboard. Фонд был запущен 15 мар. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PHSWX и LONGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHSWX и LONGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PHSWX Parvin Hedged Equity Solari World Fund | 6.81% | 22.65% | 1.35% | 1.80% | -12.69% | 3.47% |
LONGX Longboard Alternative Growth Fund | 2.14% | 1.49% | 14.95% | 5.64% | -13.21% | 15.19% |
Доходность по периодам
С начала года, PHSWX показывает доходность 6.81%, что значительно выше, чем у LONGX с доходностью 2.14%.
PHSWX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -9.02%
- С начала года
- 6.81%
- 6 месяцев
- 6.83%
- 1 год
- 21.47%
- 3 года*
- 9.48%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- —
LONGX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 5.52%
- 3 года*
- 8.70%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 23.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHSWX и LONGX
PHSWX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии LONGX в 1.99%.
Доходность на риск
PHSWX vs. LONGX — Ранг доходности на риск
PHSWX
LONGX
Сравнение PHSWX c LONGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) и Longboard Alternative Growth Fund (LONGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHSWX | LONGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 0.52 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 0.78 | +1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.10 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 0.87 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 2.71 | +2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHSWX | LONGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 0.52 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.28 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.16 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между PHSWX и LONGX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHSWX и LONGX
Дивидендная доходность PHSWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, тогда как LONGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSWX Parvin Hedged Equity Solari World Fund | 0.45% | 0.49% | 1.12% | 2.04% | 2.24% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LONGX Longboard Alternative Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.40% | 7.64% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 3.10% | 268.50% | 23.29% |
Просадки
Сравнение просадок PHSWX и LONGX
Максимальная просадка PHSWX за все время составила -94.47%, что больше максимальной просадки LONGX в -77.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSWX и LONGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHSWX | LONGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.47% | -77.16% | -17.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.06% | -7.13% | -6.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.47% | -19.28% | -75.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.95% | -4.85% | -88.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.33% | -7.47% | -19.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 2.28% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHSWX и LONGX
Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с Longboard Alternative Growth Fund (LONGX) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что PHSWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LONGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHSWX | LONGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 4.55% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.26% | 8.33% | +4.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.52% | 11.33% | +4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,067.69% | 11.86% | +1,055.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,043.11% | 137.75% | +905.36% |