Сравнение PHSWX с HHCZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) и NexPoint Event Driven Fund (HHCZX).
PHSWX управляется Parvin Funds. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г.. HHCZX управляется Highland Funds. Фонд был запущен 4 мая 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PHSWX и HHCZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHSWX и HHCZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PHSWX Parvin Hedged Equity Solari World Fund | 4.82% | 22.65% | 1.35% | 1.80% | -12.69% | 3.47% |
HHCZX NexPoint Event Driven Fund | -7.03% | 6.52% | 7.22% | 5.44% | -5.49% | -16.35% |
Доходность по периодам
С начала года, PHSWX показывает доходность 4.82%, что значительно выше, чем у HHCZX с доходностью -7.03%.
PHSWX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -11.50%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 5.04%
- 1 год
- 19.46%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- —
HHCZX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -8.24%
- С начала года
- -7.03%
- 6 месяцев
- -4.80%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 3.98%
- 5 лет*
- -2.65%
- 10 лет*
- 3.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHSWX и HHCZX
PHSWX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии HHCZX в 1.69%.
Доходность на риск
PHSWX vs. HHCZX — Ранг доходности на риск
PHSWX
HHCZX
Сравнение PHSWX c HHCZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) и NexPoint Event Driven Fund (HHCZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHSWX | HHCZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | -0.00 | +1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 0.14 | +1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.02 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | -0.03 | +1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | -0.08 | +5.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHSWX | HHCZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | -0.00 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | -0.25 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.27 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между PHSWX и HHCZX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHSWX и HHCZX
Дивидендная доходность PHSWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как HHCZX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSWX Parvin Hedged Equity Solari World Fund | 0.46% | 0.49% | 1.12% | 2.04% | 2.24% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HHCZX NexPoint Event Driven Fund | 0.00% | 0.00% | 0.56% | 2.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.06% | 0.00% | 4.27% |
Просадки
Сравнение просадок PHSWX и HHCZX
Максимальная просадка PHSWX за все время составила -94.47%, что больше максимальной просадки HHCZX в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSWX и HHCZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHSWX | HHCZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.47% | -33.57% | -60.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.06% | -15.31% | +1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.47% | -31.21% | -63.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.08% | -18.41% | -74.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.28% | -13.98% | -13.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 5.41% | -1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHSWX и HHCZX
Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с NexPoint Event Driven Fund (HHCZX) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что PHSWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HHCZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHSWX | HHCZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 3.62% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.14% | 15.31% | -2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.44% | 16.39% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,067.69% | 10.86% | +1,056.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,043.51% | 16.37% | +1,027.14% |