Сравнение PHSTX с SHSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Global Health Care Fund (PHSTX) и BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX).

PHSTX управляется Putnam. Фонд был запущен 27 мая 1982 г.. SHSAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности PHSTX и SHSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Global Health Care Fund (PHSTX) и BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHSTX и SHSAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PHSTX Putnam Global Health Care Fund	-3.14%	15.20%	1.35%	9.11%	-4.88%	19.60%	15.94%	30.26%	-0.76%	15.30%
SHSAX BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio	-4.62%	15.85%	3.73%	3.59%	-5.94%	11.88%	19.44%	25.27%	7.93%	24.74%

Доходность по периодам

С начала года, PHSTX показывает доходность -3.14%, что значительно выше, чем у SHSAX с доходностью -4.62%. За последние 10 лет акции PHSTX уступали акциям SHSAX по среднегодовой доходности: 9.09% против 9.98% соответственно.

PHSTX

1 день: 2.17%

1 месяц: -6.22%

С начала года: -3.14%

6 месяцев: 4.32%

1 год: 8.04%

3 года*: 8.04%

5 лет*: 6.90%

10 лет*: 9.09%

SHSAX

1 день: 2.49%

1 месяц: -6.01%

С начала года: -4.62%

6 месяцев: 4.34%

1 год: 8.48%

3 года*: 6.77%

5 лет*: 4.48%

10 лет*: 9.98%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Putnam Global Health Care Fund

Название символа

BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio

Часто сравнивают с PHSTX:

PHSTX с JFNAX PHSTX с PNRAX PHSTX с FSPHX PHSTX с FPHAX PHSTX с FSHCX PHSTX с FSMEX PHSTX с XLV

Часто сравнивают с SHSAX:

SHSAX с ALARX SHSAX с DLHIX SHSAX с PHRAX SHSAX с MXMGX SHSAX с MXDPX SHSAX с MXISX SHSAX с FSHCX

Сравнение комиссий PHSTX и SHSAX

PHSTX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии SHSAX в 1.09%.

SHSAX

BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio

PHSTX

Putnam Global Health Care Fund

Доходность на риск

PHSTX vs. SHSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PHSTX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SHSAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHSTX c SHSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Global Health Care Fund (PHSTX) и BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PHSTX	SHSAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.37	0.41	-0.04
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.61	0.68	-0.06
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.08	1.08	-0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.57	0.72	-0.15
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.33	1.68	-0.35
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHSTX vs. SHSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHSTX на текущий момент составляет 0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHSAX равному 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHSTX и SHSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PHSTX	SHSAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.37	0.41	-0.04
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.49	0.32	+0.17
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.58	0.61	-0.03
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.61	0.73	-0.12

Корреляция

Корреляция между PHSTX и SHSAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHSTX и SHSAX

Дивидендная доходность PHSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности SHSAX в 11.15%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PHSTX Putnam Global Health Care Fund	1.84%	1.79%	4.92%	5.62%	7.82%	11.98%	9.58%	5.72%	6.82%	17.31%	10.65%	13.06%
SHSAX BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio	11.15%	10.63%	9.18%	3.84%	7.44%	9.20%	4.34%	3.89%	8.56%	3.53%	2.43%	12.58%

Просадки

Сравнение просадок PHSTX и SHSAX

Максимальная просадка PHSTX за все время составила -45.51%, что больше максимальной просадки SHSAX в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSTX и SHSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PHSTX	SHSAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-45.51%	-35.49%	-10.02%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.02%	-9.87%	-0.15%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-20.71%	-17.99%	-2.72%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-25.51%	-28.36%	+2.85%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.14%	-7.37%	+0.23%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.93%	-6.17%	-3.76%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.76%	4.23%	+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PHSTX и SHSAX

Текущая волатильность для Putnam Global Health Care Fund (PHSTX) составляет 4.94%, в то время как у BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что PHSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PHSTX	SHSAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.94%	5.41%	-0.47%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.17%	10.01%	+0.16%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.83%	16.45%	+0.38%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.24%	14.22%	+0.02%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.80%	16.54%	-0.74%

Сравнение PHSTX с SHSAX

Доходность

Сравнение доходности PHSTX и SHSAX

Сравнение доходности по годам PHSTX и SHSAX

Доходность по периодам

PHSTX

SHSAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PHSTX и SHSAX

Доходность на риск

PHSTX vs. SHSAX — Ранг доходности на риск

PHSTX

SHSAX

Сравнение PHSTX c SHSAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PHSTX vs. SHSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHSTX и SHSAX

Просадки

Сравнение просадок PHSTX и SHSAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PHSTX и SHSAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)