PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHSTX с PMYYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHSTX с PMYYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Global Health Care Fund (PHSTX) и Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX).

PHSTX управляется Putnam. Фонд был запущен 27 мая 1982 г.. PMYYX управляется Putnam. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PHSTX и PMYYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Global Health Care Fund (PHSTX) и Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHSTX и PMYYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHSTX
Putnam Global Health Care Fund		-3.14%15.20%1.35%9.11%-4.88%19.60%15.94%30.26%-0.76%15.30%
PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund		-5.13%17.33%26.46%27.98%-15.94%30.93%17.69%32.52%-7.91%24.00%

Доходность по периодам

С начала года, PHSTX показывает доходность -3.14%, что значительно выше, чем у PMYYX с доходностью -5.13%. За последние 10 лет акции PHSTX уступали акциям PMYYX по среднегодовой доходности: 9.09% против 15.02% соответственно.

PHSTX

1 день
2.17%
1 месяц
-6.22%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
4.32%
1 год
8.04%
3 года*
8.04%
5 лет*
6.90%
10 лет*
9.09%

PMYYX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.17%
С начала года
-5.13%
6 месяцев
-2.01%
1 год
16.54%
3 года*
19.14%
5 лет*
11.88%
10 лет*
15.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Global Health Care Fund

Putnam Multi-Cap Core Fund

Часто сравнивают с PHSTX:
PHSTX с JFNAXPHSTX с PNRAXPHSTX с FSPHXPHSTX с FPHAXPHSTX с FSHCXPHSTX с FSMEXPHSTX с XLV
Часто сравнивают с PMYYX:
PMYYX с PNRAXPMYYX с SMGIXPMYYX с OMFLPMYYX с GAAPMYYX с FTCSPMYYX с MRGAXPMYYX с ALBAX

Сравнение комиссий PHSTX и PMYYX

PHSTX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии PMYYX в 0.71%.

PHSTX
Putnam Global Health Care Fund
PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund

Доходность на риск

PHSTX vs. PMYYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHSTX
Ранг доходности на риск PHSTX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHSTX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHSTX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHSTX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHSTX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHSTX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
PMYYX
Ранг доходности на риск PMYYX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMYYX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMYYX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMYYX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMYYX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMYYX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHSTX c PMYYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Global Health Care Fund (PHSTX) и Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHSTXPMYYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

0.93

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

1.42

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.21

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

1.43

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.33

6.20

-4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHSTX vs. PMYYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHSTX на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа PMYYX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHSTX и PMYYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHSTXPMYYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

0.93

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.71

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.82

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.87

-0.27

Корреляция

Корреляция между PHSTX и PMYYX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHSTX и PMYYX

Дивидендная доходность PHSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности PMYYX в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHSTX
Putnam Global Health Care Fund		1.84%1.79%4.92%5.62%7.82%11.98%9.58%5.72%6.82%17.31%10.65%13.06%
PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund		2.91%2.76%4.47%2.62%5.26%9.25%2.41%4.76%2.36%2.71%1.21%1.26%

Просадки

Сравнение просадок PHSTX и PMYYX

Максимальная просадка PHSTX за все время составила -45.51%, что больше максимальной просадки PMYYX в -35.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSTX и PMYYX.

Загрузка...

Показатели просадок

PHSTXPMYYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.51%

-35.25%

-10.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.02%

-12.27%

+2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.71%

-23.52%

+2.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.51%

-35.25%

+9.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.14%

-7.38%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.93%

-4.16%

-5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

2.82%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности PHSTX и PMYYX

Текущая волатильность для Putnam Global Health Care Fund (PHSTX) составляет 4.94%, в то время как у Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что PHSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMYYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHSTXPMYYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

5.38%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

9.49%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.83%

18.27%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.24%

16.83%

-2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

18.39%

-2.59%