PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHSTX с PGTYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHSTX с PGTYX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Global Health Care Fund (PHSTX) и Putnam Global Technology Fund (PGTYX).

PHSTX управляется Putnam. Фонд был запущен 27 мая 1982 г.. PGTYX управляется Putnam. Фонд был запущен 17 дек. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности PHSTX и PGTYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Global Health Care Fund (PHSTX) и Putnam Global Technology Fund (PGTYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHSTX и PGTYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHSTX
Putnam Global Health Care Fund		-2.30%15.20%1.35%9.11%-4.88%19.60%15.94%30.26%-0.76%15.30%
PGTYX
Putnam Global Technology Fund		-2.29%23.31%27.88%53.82%-32.30%11.72%70.92%47.50%-6.72%47.05%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PHSTX показывает доходность -2.30%, а PGTYX немного выше – -2.29%. За последние 10 лет акции PHSTX уступали акциям PGTYX по среднегодовой доходности: 9.19% против 21.55% соответственно.

PHSTX

1 день
0.87%
1 месяц
-4.27%
С начала года
-2.30%
6 месяцев
5.65%
1 год
8.35%
3 года*
8.35%
5 лет*
7.08%
10 лет*
9.19%

PGTYX

1 день
1.56%
1 месяц
-0.99%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-3.36%
1 год
36.29%
3 года*
24.23%
5 лет*
11.13%
10 лет*
21.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Global Health Care Fund

Putnam Global Technology Fund

Часто сравнивают с PHSTX:
PHSTX с JFNAXPHSTX с PNRAXPHSTX с FSPHXPHSTX с FPHAXPHSTX с FSHCXPHSTX с XLVPHSTX с FSMEX
Часто сравнивают с PGTYX:
PGTYX с LCSIXPGTYX с QQQPGTYX с PVFAXPGTYX с XLKPGTYX с VGTPGTYX с FSELXPGTYX с FDGRX

Сравнение комиссий PHSTX и PGTYX

PHSTX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии PGTYX в 0.62%.

PHSTX
Putnam Global Health Care Fund
PGTYX
Putnam Global Technology Fund

Доходность на риск

PHSTX vs. PGTYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHSTX
Ранг доходности на риск PHSTX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHSTX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHSTX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHSTX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHSTX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHSTX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
PGTYX
Ранг доходности на риск PGTYX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGTYX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGTYX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGTYX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGTYX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGTYX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHSTX c PGTYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Global Health Care Fund (PHSTX) и Putnam Global Technology Fund (PGTYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHSTXPGTYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.32

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

1.92

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.27

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

2.68

-1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.70

8.46

-6.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHSTX vs. PGTYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHSTX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа PGTYX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHSTX и PGTYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHSTXPGTYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.32

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.45

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.90

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.86

-0.25

Корреляция

Корреляция между PHSTX и PGTYX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHSTX и PGTYX

Дивидендная доходность PHSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности PGTYX в 11.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHSTX
Putnam Global Health Care Fund		1.83%1.79%4.92%5.62%7.82%11.98%9.58%5.72%6.82%17.31%10.65%13.06%
PGTYX
Putnam Global Technology Fund		11.09%10.83%6.40%0.57%1.71%21.15%13.60%2.63%9.44%6.75%1.01%4.56%

Просадки

Сравнение просадок PHSTX и PGTYX

Максимальная просадка PHSTX за все время составила -45.51%, что больше максимальной просадки PGTYX в -42.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSTX и PGTYX.

Загрузка...

Показатели просадок

PHSTXPGTYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.51%

-42.09%

-3.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-13.58%

+3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.71%

-42.09%

+21.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.51%

-42.09%

+16.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-8.21%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.93%

-6.66%

-3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

4.61%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PHSTX и PGTYX

Текущая волатильность для Putnam Global Health Care Fund (PHSTX) составляет 4.98%, в то время как у Putnam Global Technology Fund (PGTYX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что PHSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGTYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHSTXPGTYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

9.23%

-4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

17.26%

-7.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

28.36%

-11.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.25%

24.73%

-10.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

23.91%

-8.11%