Сравнение PHSTX с PEYAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Global Health Care Fund (PHSTX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX).
PHSTX управляется Putnam. Фонд был запущен 27 мая 1982 г.. PEYAX управляется Putnam. Фонд был запущен 15 июн. 1977 г..
Доходность
Сравнение доходности PHSTX и PEYAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHSTX и PEYAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSTX Putnam Global Health Care Fund | -3.14% | 15.20% | 1.35% | 9.11% | -4.88% | 19.60% | 15.94% | 30.26% | -0.76% | 15.30% |
PEYAX Putnam Large Cap Value Fund | 0.74% | 20.09% | 18.99% | 15.09% | -8.37% | 26.84% | 5.87% | 29.94% | -8.63% | 18.79% |
Доходность по периодам
С начала года, PHSTX показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у PEYAX с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции PHSTX уступали акциям PEYAX по среднегодовой доходности: 9.09% против 12.48% соответственно.
PHSTX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 8.04%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 9.09%
PEYAX
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 6.34%
- 1 год
- 18.34%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 12.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHSTX и PEYAX
PHSTX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии PEYAX в 0.88%.
Доходность на риск
PHSTX vs. PEYAX — Ранг доходности на риск
PHSTX
PEYAX
Сравнение PHSTX c PEYAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Global Health Care Fund (PHSTX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHSTX | PEYAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 1.19 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | 1.68 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.26 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 1.65 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.33 | 7.32 | -5.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHSTX | PEYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 1.19 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.78 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.73 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.37 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между PHSTX и PEYAX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHSTX и PEYAX
Дивидендная доходность PHSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности PEYAX в 5.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSTX Putnam Global Health Care Fund | 1.84% | 1.79% | 4.92% | 5.62% | 7.82% | 11.98% | 9.58% | 5.72% | 6.82% | 17.31% | 10.65% | 13.06% |
PEYAX Putnam Large Cap Value Fund | 5.05% | 5.36% | 6.80% | 4.93% | 1.21% | 7.09% | 5.97% | 3.79% | 5.67% | 3.31% | 2.27% | 5.86% |
Просадки
Сравнение просадок PHSTX и PEYAX
Максимальная просадка PHSTX за все время составила -45.51%, что меньше максимальной просадки PEYAX в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSTX и PEYAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHSTX | PEYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.51% | -56.92% | +11.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.02% | -11.77% | +1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.71% | -15.31% | -5.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.51% | -36.06% | +10.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.14% | -5.29% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.93% | -14.10% | +4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | 2.65% | +2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHSTX и PEYAX
Putnam Global Health Care Fund (PHSTX) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что PHSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHSTX | PEYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 4.30% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 8.20% | +1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.83% | 15.46% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.24% | 14.71% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.80% | 17.06% | -1.26% |