PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHSKX с TGFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHSKX с TGFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX).

PHSKX управляется Virtus. Фонд был запущен 31 дек. 1975 г.. TGFRX управляется Tanaka. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности PHSKX и TGFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHSKX и TGFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHSKX
Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund		-13.58%-3.58%7.43%22.00%-33.46%1.23%63.29%44.03%7.44%33.54%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		2.11%39.56%17.98%50.24%-22.62%26.54%50.87%18.78%-25.18%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, PHSKX показывает доходность -13.58%, что значительно ниже, чем у TGFRX с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции PHSKX уступали акциям TGFRX по среднегодовой доходности: 9.66% против 13.73% соответственно.

PHSKX

1 день
4.10%
1 месяц
-8.49%
С начала года
-13.58%
6 месяцев
-16.98%
1 год
-9.29%
3 года*
1.00%
5 лет*
-5.41%
10 лет*
9.66%

TGFRX

1 день
5.92%
1 месяц
-7.38%
С начала года
2.11%
6 месяцев
3.42%
1 год
38.93%
3 года*
31.29%
5 лет*
11.64%
10 лет*
13.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund

Tanaka Growth Fund

Часто сравнивают с PHSKX:
PHSKX с spyPHSKX с COWGPHSKX с SPYPHSKX с AIOPHSKX с BARIXPHSKX с BFGIXPHSKX с CTIGX
Часто сравнивают с TGFRX:
TGFRX с SPYTGFRX с AAPLTGFRX с VOOTGFRX с FBGRXTGFRX с AMCGXTGFRX с VTIAXTGFRX с TAAGX

Сравнение комиссий PHSKX и TGFRX

PHSKX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии TGFRX в 2.19%.

TGFRX
Tanaka Growth Fund
PHSKX
Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund

Доходность на риск

PHSKX vs. TGFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHSKX
Ранг доходности на риск PHSKX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHSKX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHSKX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHSKX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHSKX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHSKX: 22
Ранг коэф-та Мартина
TGFRX
Ранг доходности на риск TGFRX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGFRX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGFRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGFRX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGFRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGFRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHSKX c TGFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHSKXTGFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.39

1.06

-1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.42

1.59

-2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.20

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.37

2.93

-3.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.14

7.48

-8.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHSKX vs. TGFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHSKX на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа TGFRX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHSKX и TGFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHSKXTGFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

1.06

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.01

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.02

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.02

+0.31

Корреляция

Корреляция между PHSKX и TGFRX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHSKX и TGFRX

Дивидендная доходность PHSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 53.62%, что больше доходности TGFRX в 12.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHSKX
Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund		53.62%46.34%0.00%0.00%0.00%1.53%0.10%0.62%2.19%6.10%1.60%1.54%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		12.75%13.02%6.89%0.00%0.11%7.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PHSKX и TGFRX

Максимальная просадка PHSKX за все время составила -81.79%, что меньше максимальной просадки TGFRX в -95.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSKX и TGFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

PHSKXTGFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.79%

-95.35%

+13.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.77%

-16.01%

-7.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.87%

-95.35%

+48.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.87%

-95.35%

+48.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.67%

-92.38%

+56.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.38%

-31.67%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.66%

7.24%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PHSKX и TGFRX

Текущая волатильность для Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) составляет 7.31%, в то время как у Tanaka Growth Fund (TGFRX) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что PHSKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHSKXTGFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

12.37%

-5.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.59%

24.40%

-9.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.00%

35.36%

-12.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.81%

793.45%

-768.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.46%

561.16%

-537.70%