Сравнение PHSKX с TAAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX).
PHSKX управляется Virtus. Фонд был запущен 31 дек. 1975 г.. TAAGX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 5 окт. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PHSKX и TAAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHSKX и TAAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSKX Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund | -13.58% | -3.58% | 7.43% | 22.00% | -33.46% | 1.23% | 63.29% | 44.03% | 7.44% | 33.54% |
TAAGX Timothy Plan Aggressive Growth Fund | 10.71% | 16.01% | 25.45% | 26.46% | -25.98% | 17.90% | 36.11% | 27.71% | -12.17% | 19.12% |
Доходность по периодам
С начала года, PHSKX показывает доходность -13.58%, что значительно ниже, чем у TAAGX с доходностью 10.71%. За последние 10 лет акции PHSKX уступали акциям TAAGX по среднегодовой доходности: 9.66% против 13.08% соответственно.
PHSKX
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- -8.49%
- С начала года
- -13.58%
- 6 месяцев
- -16.98%
- 1 год
- -9.29%
- 3 года*
- 1.00%
- 5 лет*
- -5.41%
- 10 лет*
- 9.66%
TAAGX
- 1 день
- 4.08%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 13.01%
- 1 год
- 48.03%
- 3 года*
- 22.34%
- 5 лет*
- 11.13%
- 10 лет*
- 13.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHSKX и TAAGX
PHSKX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии TAAGX в 1.61%.
Доходность на риск
PHSKX vs. TAAGX — Ранг доходности на риск
PHSKX
TAAGX
Сравнение PHSKX c TAAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHSKX | TAAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | 2.01 | -2.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | 2.66 | -3.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.36 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 4.06 | -4.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 17.43 | -18.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHSKX | TAAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 2.01 | -2.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.49 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.60 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.23 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между PHSKX и TAAGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHSKX и TAAGX
Дивидендная доходность PHSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 53.62%, что больше доходности TAAGX в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSKX Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund | 53.62% | 46.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.10% | 0.62% | 2.19% | 6.10% | 1.60% | 1.54% |
TAAGX Timothy Plan Aggressive Growth Fund | 3.10% | 3.44% | 8.81% | 3.12% | 3.06% | 8.89% | 5.75% | 0.00% | 7.57% | 0.00% | 0.00% | 15.71% |
Просадки
Сравнение просадок PHSKX и TAAGX
Максимальная просадка PHSKX за все время составила -81.79%, что больше максимальной просадки TAAGX в -62.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSKX и TAAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHSKX | TAAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.79% | -62.13% | -19.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.77% | -12.13% | -11.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.87% | -34.47% | -12.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.87% | -34.47% | -12.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.67% | -5.56% | -30.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.38% | -18.82% | -10.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.66% | 2.83% | +4.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHSKX и TAAGX
Текущая волатильность для Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) составляет 7.31%, в то время как у Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что PHSKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHSKX | TAAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 9.62% | -2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.59% | 16.80% | -2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.00% | 24.69% | -1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.81% | 22.94% | +1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.46% | 22.02% | +1.44% |