Сравнение PHSKX с TAAGX
PHSKX (Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund) and TAAGX (Timothy Plan Aggressive Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PHSKX returned 10.43%/yr vs 15.61%/yr for TAAGX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PHSKX charges 1.24%/yr vs 1.61%/yr for TAAGX.
Доходность
Сравнение доходности PHSKX и TAAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHSKX показывает доходность -4.46%, что значительно ниже, чем у TAAGX с доходностью 28.73%. За последние 10 лет акции PHSKX уступали акциям TAAGX по среднегодовой доходности: 10.43% против 15.61% соответственно.
PHSKX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 2.05%
- 6 месяцев
- -6.89%
- С начала года
- -4.46%
- 1 год
- -9.02%
- 3 года*
- 0.53%
- 5 лет*
- -4.02%
- 10 лет*
- 10.43%
TAAGX
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -6.17%
- 6 месяцев
- 19.48%
- С начала года
- 28.73%
- 1 год
- 46.36%
- 3 года*
- 29.49%
- 5 лет*
- 15.64%
- 10 лет*
- 15.61%
Сравнение доходности по годам PHSKX и TAAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSKX Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund | -4.46% | -3.58% | 7.43% | 22.00% | -33.46% | 1.23% | 63.29% | 44.03% | 7.44% | 33.54% |
TAAGX Timothy Plan Aggressive Growth Fund | 28.73% | 16.01% | 36.81% | 26.46% | -25.98% | 17.90% | 36.11% | 27.71% | -12.17% | 19.12% |
Correlation
The correlation between PHSKX and TAAGX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2000 г. | 0.90 |
Over the past year, the correlation between PHSKX and TAAGX has dropped to 0.67 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHSKX vs. TAAGX — Ранг доходности на риск
PHSKX
TAAGX
Сравнение PHSKX c TAAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PHSKX | TAAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.32 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 4.91 | -5.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 15.98 | -16.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PHSKX и TAAGX
Максимальная просадка PHSKX за все время составила -81.79%, что больше максимальной просадки TAAGX в -62.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSKX и TAAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHSKX | TAAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.79% | -62.13% | -19.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.77% | -9.37% | -14.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.26% | -29.24% | +1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.87% | -34.47% | -12.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.87% | -34.47% | -12.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.89% | -9.37% | -19.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.38% | -18.62% | -10.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.84% | 2.87% | +7.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHSKX и TAAGX
Текущая волатильность для Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) составляет 5.42%, в то время как у Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) волатильность равна 9.52%. Это указывает на то, что PHSKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHSKX | TAAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 9.52% | -4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.64% | 19.56% | -3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.62% | 23.64% | -4.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.92% | 23.89% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.55% | 22.46% | +1.09% |
Сравнение комиссий PHSKX и TAAGX
PHSKX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии TAAGX в 1.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHSKX и TAAGX
Дивидендная доходность PHSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 48.51%, что больше доходности TAAGX в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSKX Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund | 48.51% | 46.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.10% | 0.62% | 2.19% | 6.10% | 1.60% | 1.54% |
TAAGX Timothy Plan Aggressive Growth Fund | 2.67% | 3.44% | 17.62% | 3.12% | 3.06% | 8.89% | 5.75% | 0.00% | 7.57% | 0.00% | 0.00% | 15.71% |
Часто задаваемые вопросы
PHSKX and TAAGX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAAGX has higher volatility (9.52%) compared to PHSKX (5.42%). In terms of maximum drawdown, PHSKX dropped -81.79% vs TAAGX's -62.13%.
TAAGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHSKX и TAAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор