Сравнение PHSKX с STCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) и Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX).
PHSKX управляется Virtus. Фонд был запущен 31 дек. 1975 г.. STCIX управляется Virtus. Фонд был запущен 9 июн. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности PHSKX и STCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHSKX и STCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSKX Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund | -13.58% | -3.58% | 7.43% | 22.00% | -33.46% | 1.23% | 63.29% | 44.03% | 7.44% | 33.54% |
STCIX Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund | -10.95% | 18.87% | 32.68% | 48.92% | -29.37% | 23.90% | 36.00% | 34.08% | -1.12% | 26.84% |
Доходность по периодам
С начала года, PHSKX показывает доходность -13.58%, что значительно ниже, чем у STCIX с доходностью -10.95%. За последние 10 лет акции PHSKX уступали акциям STCIX по среднегодовой доходности: 9.66% против 15.29% соответственно.
PHSKX
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- -8.49%
- С начала года
- -13.58%
- 6 месяцев
- -16.98%
- 1 год
- -9.29%
- 3 года*
- 1.00%
- 5 лет*
- -5.41%
- 10 лет*
- 9.66%
STCIX
- 1 день
- 4.00%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- -10.95%
- 6 месяцев
- -8.91%
- 1 год
- 16.15%
- 3 года*
- 21.25%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- 15.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHSKX и STCIX
PHSKX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии STCIX в 1.23%.
Доходность на риск
PHSKX vs. STCIX — Ранг доходности на риск
PHSKX
STCIX
Сравнение PHSKX c STCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) и Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHSKX | STCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | 0.77 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | 1.27 | -1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.17 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 1.05 | -1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 3.86 | -5.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHSKX | STCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 0.77 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.55 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.71 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.51 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между PHSKX и STCIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHSKX и STCIX
Дивидендная доходность PHSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 53.62%, что больше доходности STCIX в 2.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSKX Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund | 53.62% | 46.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.10% | 0.62% | 2.19% | 6.10% | 1.60% | 1.54% |
STCIX Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund | 2.41% | 2.15% | 1.15% | 3.61% | 7.72% | 12.40% | 11.52% | 14.30% | 19.54% | 52.96% | 17.29% | 9.82% |
Просадки
Сравнение просадок PHSKX и STCIX
Максимальная просадка PHSKX за все время составила -81.79%, что больше максимальной просадки STCIX в -51.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSKX и STCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHSKX | STCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.79% | -51.58% | -30.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.77% | -16.20% | -7.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.87% | -33.44% | -13.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.87% | -33.44% | -13.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.67% | -12.85% | -22.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.38% | -10.17% | -19.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.66% | 4.41% | +3.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHSKX и STCIX
Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) и Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX) имеют волатильность 7.31% и 6.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHSKX | STCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 6.97% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.59% | 12.49% | +2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.00% | 22.27% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.81% | 21.98% | +2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.46% | 21.73% | +1.73% |