PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHSKX с PSTAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHSKX с PSTAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PHSKX (Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund) and PSTAX (Virtus KAR Capital Growth Fund) are both mutual funds - PHSKX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Virtus, while PSTAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Virtus. Over the past 10 years, PHSKX returned 10.71%/yr vs 13.73%/yr for PSTAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PHSKX charges 1.24%/yr vs 1.20%/yr for PSTAX.

Доходность

Сравнение доходности PHSKX и PSTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) и Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHSKX показывает доходность -4.48%, что значительно ниже, чем у PSTAX с доходностью 7.63%. За последние 10 лет акции PHSKX уступали акциям PSTAX по среднегодовой доходности: 10.71% против 13.73% соответственно.

PHSKX

1 день
-0.48%
1 месяц
2.14%
С начала года
-4.48%
6 месяцев
-7.23%
1 год
-9.90%
3 года*
3.01%
5 лет*
-3.09%
10 лет*
10.71%

PSTAX

1 день
-0.28%
1 месяц
11.00%
С начала года
7.63%
6 месяцев
5.82%
1 год
10.30%
3 года*
17.97%
5 лет*
7.04%
10 лет*
13.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHSKX и PSTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHSKX
Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund		-4.48%-3.58%7.43%22.00%-33.46%1.23%63.29%44.03%7.44%33.54%
PSTAX
Virtus KAR Capital Growth Fund		7.63%6.85%25.19%34.35%-35.74%11.70%46.13%42.83%-8.07%35.13%

Correlation

The correlation between PHSKX and PSTAX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1996 г.

0.91

The correlation between PHSKX and PSTAX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund

Virtus KAR Capital Growth Fund

Часто сравнивают с PHSKX:
PHSKX с COWGPHSKX с spyPHSKX с SPYPHSKX с KMKAXPHSKX с VIISXPHSKX с BARIXPHSKX с PKSFX
Часто сравнивают с PSTAX:
PSTAX с SLMCXPSTAX с AMAGXPSTAX с STCIXPSTAX с PDIAXPSTAX с WCFRXPSTAX с HIEMXPSTAX с SAVYX

Доходность на риск

PHSKX vs. PSTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHSKX
Ранг доходности на риск PHSKX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHSKX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHSKX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHSKX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHSKX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHSKX: 11
Ранг коэф-та Мартина
PSTAX
Ранг доходности на риск PSTAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTAX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTAX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHSKX c PSTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) и Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHSKXPSTAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
0.64

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.56
1.00

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.12

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

0.55

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

1.72

-2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHSKX vs. PSTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHSKX на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа PSTAX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHSKX и PSTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHSKXPSTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

0.64

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.28

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.58

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.34

0.00

Просадки

Сравнение просадок PHSKX и PSTAX

Максимальная просадка PHSKX за все время составила -81.79%, что больше максимальной просадки PSTAX в -76.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSKX и PSTAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHSKXPSTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.79%

-76.37%

-5.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.77%

-19.58%

-4.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.26%

-29.63%

+2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.87%

-44.54%

-2.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.87%

-44.54%

-2.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.91%

-3.53%

-25.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.39%

-31.92%

+2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.84%

6.25%

+3.59%

Волатильность

Сравнение волатильности PHSKX и PSTAX

Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что PHSKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHSKXPSTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

5.47%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.64%

13.60%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

16.84%

+2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.80%

25.19%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.55%

23.66%

-0.11%

Сравнение комиссий PHSKX и PSTAX

PHSKX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии PSTAX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHSKX и PSTAX

Дивидендная доходность PHSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 48.52%, что больше доходности PSTAX в 7.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHSKX
Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund		48.52%46.34%0.00%0.00%0.00%1.53%0.10%0.62%2.19%6.10%1.60%1.54%
PSTAX
Virtus KAR Capital Growth Fund		7.04%7.58%14.19%6.07%23.19%7.73%3.15%2.71%11.57%6.28%8.98%4.59%

Часто задаваемые вопросы

PHSKX and PSTAX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHSKX has higher volatility (5.95%) compared to PSTAX (5.47%). In terms of maximum drawdown, PHSKX dropped -81.79% vs PSTAX's -76.37%.

PSTAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHSKX и PSTAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор