Сравнение PHSKX с PSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) и Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX).
PHSKX управляется Virtus. Фонд был запущен 31 дек. 1975 г.. PSTAX управляется Virtus. Фонд был запущен 16 окт. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности PHSKX и PSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHSKX и PSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSKX Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund | -16.98% | -3.58% | 7.43% | 22.00% | -33.46% | 1.23% | 63.29% | 44.03% | 7.44% | 33.54% |
PSTAX Virtus KAR Capital Growth Fund | -16.13% | 6.85% | 25.19% | 34.35% | -35.74% | 11.70% | 46.13% | 42.83% | -8.07% | 35.13% |
Доходность по периодам
С начала года, PHSKX показывает доходность -16.98%, что значительно ниже, чем у PSTAX с доходностью -16.13%. За последние 10 лет акции PHSKX уступали акциям PSTAX по среднегодовой доходности: 9.22% против 10.94% соответственно.
PHSKX
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -12.64%
- С начала года
- -16.98%
- 6 месяцев
- -21.04%
- 1 год
- -12.53%
- 3 года*
- -0.34%
- 5 лет*
- -5.82%
- 10 лет*
- 9.22%
PSTAX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -10.42%
- С начала года
- -16.13%
- 6 месяцев
- -17.04%
- 1 год
- -4.69%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- 1.96%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHSKX и PSTAX
PHSKX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии PSTAX в 1.20%.
Доходность на риск
PHSKX vs. PSTAX — Ранг доходности на риск
PHSKX
PSTAX
Сравнение PHSKX c PSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) и Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHSKX | PSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | -0.20 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | -0.15 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.98 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | -0.33 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.91 | -1.21 | -0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHSKX | PSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -0.20 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.08 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.47 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.31 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между PHSKX и PSTAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHSKX и PSTAX
Дивидендная доходность PHSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 55.82%, что больше доходности PSTAX в 9.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSKX Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund | 55.82% | 46.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.10% | 0.62% | 2.19% | 6.10% | 1.60% | 1.54% |
PSTAX Virtus KAR Capital Growth Fund | 9.04% | 7.58% | 14.19% | 6.07% | 23.19% | 7.73% | 3.15% | 2.71% | 11.57% | 6.28% | 8.98% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок PHSKX и PSTAX
Максимальная просадка PHSKX за все время составила -81.79%, что больше максимальной просадки PSTAX в -76.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSKX и PSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHSKX | PSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.79% | -76.37% | -5.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.77% | -19.58% | -4.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.87% | -44.54% | -2.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.87% | -44.54% | -2.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.21% | -24.83% | -13.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.38% | -32.02% | +2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.55% | 5.39% | +2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHSKX и PSTAX
Текущая волатильность для Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) составляет 5.63%, в то время как у Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) волатильность равна 6.17%. Это указывает на то, что PHSKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHSKX | PSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 6.17% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.98% | 11.99% | +1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.67% | 21.28% | +1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.76% | 25.09% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.43% | 23.53% | -0.10% |