PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHSKX с PSTAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHSKX с PSTAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PHSKX (Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund) and PSTAX (Virtus KAR Capital Growth Fund) are both mutual funds - PHSKX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Virtus, while PSTAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Virtus. Over the past 10 years, PHSKX returned 10.53%/yr vs 13.56%/yr for PSTAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PHSKX charges 1.24%/yr vs 1.20%/yr for PSTAX.

Доходность

Сравнение доходности PHSKX и PSTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) и Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHSKX показывает доходность -9.07%, что значительно ниже, чем у PSTAX с доходностью 2.38%. За последние 10 лет акции PHSKX уступали акциям PSTAX по среднегодовой доходности: 10.53% против 13.56% соответственно.

PHSKX

1 день
-1.88%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-9.07%
6 месяцев
-10.42%
1 год
-14.19%
3 года*
0.78%
5 лет*
-5.53%
10 лет*
10.53%

PSTAX

1 день
-2.41%
1 месяц
2.27%
С начала года
2.38%
6 месяцев
1.25%
1 год
3.57%
3 года*
15.18%
5 лет*
4.58%
10 лет*
13.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHSKX и PSTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHSKX
Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund		-9.07%-3.58%7.43%22.00%-33.46%1.23%63.29%44.03%7.44%33.54%
PSTAX
Virtus KAR Capital Growth Fund		2.38%6.85%25.19%34.35%-35.74%11.70%46.13%42.83%-8.07%35.13%

Correlation

The correlation between PHSKX and PSTAX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1996 г.

0.91

The correlation between PHSKX and PSTAX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund

Virtus KAR Capital Growth Fund

Часто сравнивают с PHSKX:
PHSKX с COWGPHSKX с spyPHSKX с SPYPHSKX с KMKAXPHSKX с VIISXPHSKX с BARIXPHSKX с PKSFX
Часто сравнивают с PSTAX:
PSTAX с SLMCXPSTAX с STCIXPSTAX с AMAGXPSTAX с WCFRXPSTAX с HIEMXPSTAX с PDIAXPSTAX с SAVYX

Доходность на риск

PHSKX vs. PSTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHSKX
Ранг доходности на риск PHSKX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHSKX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHSKX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHSKX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHSKX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHSKX: 11
Ранг коэф-та Мартина
PSTAX
Ранг доходности на риск PSTAX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTAX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTAX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTAX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTAX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHSKX c PSTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) и Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PHSKXPSTAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
0.29

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.80
0.53

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.07

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

0.28

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

0.86

-2.08

PHSKX vs. PSTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHSKX на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа PSTAX равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHSKX и PSTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PHSKX и PSTAX

Максимальная просадка PHSKX за все время составила -81.79%, что больше максимальной просадки PSTAX в -76.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSKX и PSTAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHSKXPSTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.79%

-76.37%

-5.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.77%

-19.58%

-4.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.26%

-29.63%

+2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.87%

-44.54%

-2.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.87%

-44.54%

-2.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.32%

-8.25%

-24.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.38%

-31.87%

+2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.42%

6.30%

+4.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PHSKX и PSTAX

Текущая волатильность для Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) составляет 6.62%, в то время как у Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что PHSKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHSKXPSTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

9.70%

-3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.36%

15.78%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

18.58%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.89%

25.43%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.57%

23.77%

-0.20%

Сравнение комиссий PHSKX и PSTAX

PHSKX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии PSTAX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHSKX и PSTAX

Дивидендная доходность PHSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 50.97%, что больше доходности PSTAX в 7.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHSKX
Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund		50.97%46.34%0.00%0.00%0.00%1.53%0.10%0.62%2.19%6.10%1.60%1.54%
PSTAX
Virtus KAR Capital Growth Fund		7.41%7.58%14.19%6.07%23.19%7.73%3.15%2.71%11.57%6.28%8.98%4.59%

Часто задаваемые вопросы

PHSKX and PSTAX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSTAX has higher volatility (9.70%) compared to PHSKX (6.62%). In terms of maximum drawdown, PHSKX dropped -81.79% vs PSTAX's -76.37%.

PSTAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHSKX и PSTAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор