Сравнение PHSKX с BBMIX
PHSKX (Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund) and BBMIX (BBH Select Series - Mid Cap Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, PHSKX returned -3.09%/yr vs 3.05%/yr for BBMIX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PHSKX charges 1.24%/yr vs 0.90%/yr for BBMIX.
Доходность
Сравнение доходности PHSKX и BBMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHSKX показывает доходность -4.48%, что значительно ниже, чем у BBMIX с доходностью 2.86%.
PHSKX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 2.14%
- С начала года
- -4.48%
- 6 месяцев
- -7.23%
- 1 год
- -9.90%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- -3.09%
- 10 лет*
- 10.71%
BBMIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 1.23%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PHSKX и BBMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PHSKX Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund | -4.48% | -3.58% | 7.43% | 22.00% | -33.46% | 5.85% |
BBMIX BBH Select Series - Mid Cap Fund | 2.86% | -6.45% | 11.41% | 26.01% | -24.76% | 13.50% |
Correlation
The correlation between PHSKX and BBMIX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between PHSKX and BBMIX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHSKX vs. BBMIX — Ранг доходности на риск
PHSKX
BBMIX
Сравнение PHSKX c BBMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) и BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHSKX | BBMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.07 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 0.32 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 0.50 | -1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHSKX | BBMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 0.24 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.16 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.15 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок PHSKX и BBMIX
Максимальная просадка PHSKX за все время составила -81.79%, что больше максимальной просадки BBMIX в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSKX и BBMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHSKX | BBMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.79% | -28.90% | -52.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.77% | -8.89% | -14.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.26% | -23.79% | -3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.87% | -28.90% | -17.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.91% | -11.28% | -17.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.39% | -10.51% | -18.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.84% | 5.68% | +4.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHSKX и BBMIX
Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PHSKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHSKX | BBMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 0.00% | +5.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.64% | 6.37% | +8.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 11.62% | +7.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.80% | 19.72% | +5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.55% | 19.68% | +3.87% |
Сравнение комиссий PHSKX и BBMIX
PHSKX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии BBMIX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHSKX и BBMIX
Дивидендная доходность PHSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 48.52%, тогда как BBMIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBMIX BBH Select Series - Mid Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHSKX Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund | 48.52% | 46.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.10% | 0.62% | 2.19% | 6.10% | 1.60% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
PHSKX and BBMIX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PHSKX has higher volatility (5.95%) compared to BBMIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, PHSKX dropped -81.79% vs BBMIX's -28.90%.
BBMIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHSKX и BBMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор