PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHRAX с WCFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHRAX с WCFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и Virtus Westchester Credit Event Fund (WCFRX).

PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г.. WCFRX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PHRAX и WCFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и Virtus Westchester Credit Event Fund (WCFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHRAX и WCFRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund		4.52%0.23%10.15%10.98%-26.33%46.79%-1.98%27.09%-6.81%
WCFRX
Virtus Westchester Credit Event Fund		-0.67%4.37%6.83%9.23%-5.28%7.08%16.26%12.60%-3.23%

Доходность по периодам

С начала года, PHRAX показывает доходность 4.52%, что значительно выше, чем у WCFRX с доходностью -0.67%.

PHRAX

1 день
1.59%
1 месяц
-6.10%
С начала года
4.52%
6 месяцев
2.40%
1 год
4.42%
3 года*
7.54%
5 лет*
4.70%
10 лет*
5.51%

WCFRX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.29%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
-0.87%
1 год
2.68%
3 года*
5.51%
5 лет*
2.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund

Virtus Westchester Credit Event Fund

Часто сравнивают с PHRAX:
PHRAX с SHSAXPHRAX с FTIHXPHRAX с SPYPHRAX с USRTPHRAX с SAVYXPHRAX с AIOPHRAX с NAINX
Часто сравнивают с WCFRX:
WCFRX с RCTIXWCFRX с ARBNXWCFRX с AEDNXWCFRX с HMEZXWCFRX с MERIXWCFRX с GDLWCFRX с PSTAX

Сравнение комиссий PHRAX и WCFRX

PHRAX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии WCFRX в 1.90%.

WCFRX
Virtus Westchester Credit Event Fund
PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund

Доходность на риск

PHRAX vs. WCFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHRAX
Ранг доходности на риск PHRAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHRAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHRAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHRAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHRAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHRAX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
WCFRX
Ранг доходности на риск WCFRX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCFRX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCFRX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCFRX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCFRX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCFRX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHRAX c WCFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и Virtus Westchester Credit Event Fund (WCFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHRAXWCFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

1.22

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

1.64

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.27

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

1.28

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.79

4.49

-2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHRAX vs. WCFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHRAX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа WCFRX равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHRAX и WCFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHRAXWCFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

1.22

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.71

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.83

-0.44

Корреляция

Корреляция между PHRAX и WCFRX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHRAX и WCFRX

Дивидендная доходность PHRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что меньше доходности WCFRX в 6.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund		5.66%5.93%8.39%12.35%11.12%4.45%5.58%21.34%19.03%18.54%21.22%20.04%
WCFRX
Virtus Westchester Credit Event Fund		6.87%5.82%5.33%4.15%0.21%13.79%0.90%2.99%1.43%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PHRAX и WCFRX

Максимальная просадка PHRAX за все время составила -72.56%, что больше максимальной просадки WCFRX в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHRAX и WCFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

PHRAXWCFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.56%

-23.56%

-49.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-2.09%

-10.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.51%

-9.57%

-23.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.10%

-1.61%

-4.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.42%

-4.36%

-7.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

0.60%

+2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PHRAX и WCFRX

Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Virtus Westchester Credit Event Fund (WCFRX) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что PHRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHRAXWCFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

0.64%

+3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

1.27%

+7.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.54%

2.21%

+14.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.11%

4.17%

+14.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

6.64%

+14.34%