Сравнение PHRAX с VGRNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX).
PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г.. VGRNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PHRAX и VGRNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHRAX и VGRNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 4.52% | 0.23% | 10.15% | 10.98% | -26.33% | 46.79% | -1.98% | 27.09% | -7.41% | 5.65% |
VGRNX Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares | -3.59% | 22.02% | -2.40% | 6.35% | -22.47% | 5.63% | -6.90% | 21.50% | -9.54% | 26.55% |
Доходность по периодам
С начала года, PHRAX показывает доходность 4.52%, что значительно выше, чем у VGRNX с доходностью -3.59%. За последние 10 лет акции PHRAX превзошли акции VGRNX по среднегодовой доходности: 5.51% против 2.44% соответственно.
PHRAX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 5.51%
VGRNX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -11.38%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -2.85%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- 7.61%
- 5 лет*
- -0.64%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHRAX и VGRNX
PHRAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии VGRNX в 0.11%.
Доходность на риск
PHRAX vs. VGRNX — Ранг доходности на риск
PHRAX
VGRNX
Сравнение PHRAX c VGRNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHRAX | VGRNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 1.20 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 1.62 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.22 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 0.96 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.79 | 4.29 | -2.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHRAX | VGRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 1.20 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | -0.05 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.17 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.22 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между PHRAX и VGRNX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHRAX и VGRNX
Дивидендная доходность PHRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности VGRNX в 4.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 5.66% | 5.93% | 8.39% | 12.35% | 11.12% | 4.45% | 5.58% | 21.34% | 19.03% | 18.54% | 21.22% | 20.04% |
VGRNX Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares | 4.88% | 4.71% | 5.21% | 3.76% | 0.58% | 6.50% | 0.94% | 7.81% | 4.64% | 3.87% | 5.19% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок PHRAX и VGRNX
Максимальная просадка PHRAX за все время составила -72.56%, что больше максимальной просадки VGRNX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHRAX и VGRNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHRAX | VGRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.56% | -38.77% | -33.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -14.35% | +1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.51% | -35.59% | +2.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.00% | -38.77% | -3.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -12.65% | +6.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.42% | -10.74% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 3.23% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHRAX и VGRNX
Текущая волатильность для Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) составляет 4.54%, в то время как у Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что PHRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHRAX | VGRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 5.62% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 8.54% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.54% | 12.33% | +4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.11% | 13.80% | +5.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 14.69% | +6.29% |