PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHRAX с STCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHRAX с STCIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PHRAX (Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund) and STCIX (Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund) are both mutual funds - PHRAX is a REIT fund managed by Virtus, while STCIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Virtus. Over the past 10 years, PHRAX returned 6.16%/yr vs 17.24%/yr for STCIX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PHRAX charges 1.36%/yr vs 1.23%/yr for STCIX.

Доходность

Сравнение доходности PHRAX и STCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHRAX показывает доходность 11.75%, что значительно выше, чем у STCIX с доходностью 4.79%. За последние 10 лет акции PHRAX уступали акциям STCIX по среднегодовой доходности: 6.16% против 17.24% соответственно.

PHRAX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.54%
С начала года
11.75%
6 месяцев
11.00%
1 год
11.40%
3 года*
10.15%
5 лет*
3.87%
10 лет*
6.16%

STCIX

1 день
-1.47%
1 месяц
4.28%
С начала года
4.79%
6 месяцев
4.42%
1 год
22.20%
3 года*
23.72%
5 лет*
14.93%
10 лет*
17.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHRAX и STCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund		11.75%0.23%10.15%10.98%-26.33%46.79%-1.98%27.09%-7.41%5.65%
STCIX
Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund		4.79%18.87%32.68%48.92%-29.37%23.90%36.00%34.08%-1.12%26.84%

Correlation

The correlation between PHRAX and STCIX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 1995 г.

0.51

Over the past year, the correlation between PHRAX and STCIX has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund

Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund

Часто сравнивают с PHRAX:
PHRAX с SHSAXPHRAX с FTIHXPHRAX с SPYPHRAX с NFJPHRAX с NAINXPHRAX с SAVYXPHRAX с USRT
Часто сравнивают с STCIX:
STCIX с PSTAXSTCIX с HIEMXSTCIX с NAINXSTCIX с NIESTCIX с SAVYXSTCIX с NAMFXSTCIX с EDF

Доходность на риск

PHRAX vs. STCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHRAX
Ранг доходности на риск PHRAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHRAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHRAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHRAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHRAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHRAX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
STCIX
Ранг доходности на риск STCIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STCIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STCIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STCIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STCIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STCIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHRAX c STCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHRAXSTCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
1.48

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
2.06

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.26

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

1.43

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.31

5.09

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHRAX vs. STCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHRAX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа STCIX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHRAX и STCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHRAXSTCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.48

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.68

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.79

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.54

-0.14

Просадки

Сравнение просадок PHRAX и STCIX

Максимальная просадка PHRAX за все время составила -72.56%, что больше максимальной просадки STCIX в -51.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHRAX и STCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHRAXSTCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.56%

-51.58%

-20.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.83%

-16.20%

+8.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.09%

-22.44%

+3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.51%

-33.44%

-0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.00%

-33.44%

-8.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

-2.28%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-10.14%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

4.53%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности PHRAX и STCIX

Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX) имеют волатильность 3.91% и 4.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHRAXSTCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

4.08%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

11.96%

-2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.12%

15.67%

-2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.08%

21.95%

-2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.97%

21.76%

-0.79%

Сравнение комиссий PHRAX и STCIX

PHRAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии STCIX в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHRAX и STCIX

Дивидендная доходность PHRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности STCIX в 2.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund		5.29%5.93%8.39%12.35%11.12%4.45%5.58%21.34%19.03%18.54%21.22%20.04%
STCIX
Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund		2.05%2.15%1.15%3.61%7.72%12.40%11.52%14.30%19.54%52.96%17.29%9.82%

Часто задаваемые вопросы

PHRAX and STCIX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STCIX has higher volatility (4.08%) compared to PHRAX (3.91%). In terms of maximum drawdown, PHRAX dropped -72.56% vs STCIX's -51.58%.

STCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHRAX и STCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор