Сравнение PHRAX с HLRRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX).
PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г.. HLRRX управляется REMSGroup. Фонд был запущен 16 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности PHRAX и HLRRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHRAX и HLRRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 5.03% | 0.23% | 10.15% | 10.98% | -26.33% | 46.79% | -1.98% | 27.09% | -7.41% | 5.65% |
HLRRX LDR Real Estate Value Opportunity Fund | 3.42% | -9.13% | 9.45% | 10.50% | -21.40% | 40.50% | -3.78% | 31.75% | -13.63% | -1.24% |
Доходность по периодам
С начала года, PHRAX показывает доходность 5.03%, что значительно выше, чем у HLRRX с доходностью 3.42%. За последние 10 лет акции PHRAX превзошли акции HLRRX по среднегодовой доходности: 5.56% против 3.97% соответственно.
PHRAX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- 5.03%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 7.71%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 5.56%
HLRRX
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- -2.55%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- 3.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHRAX и HLRRX
PHRAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии HLRRX в 1.14%.
Доходность на риск
PHRAX vs. HLRRX — Ранг доходности на риск
PHRAX
HLRRX
Сравнение PHRAX c HLRRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHRAX | HLRRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | -0.12 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | -0.06 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.99 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | -0.14 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.61 | -0.37 | +1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHRAX | HLRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | -0.12 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.09 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.19 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.32 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между PHRAX и HLRRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHRAX и HLRRX
Дивидендная доходность PHRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что меньше доходности HLRRX в 7.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 5.63% | 5.93% | 8.39% | 12.35% | 11.12% | 4.45% | 5.58% | 21.34% | 19.03% | 18.54% | 21.22% | 20.04% |
HLRRX LDR Real Estate Value Opportunity Fund | 7.76% | 9.39% | 4.93% | 5.50% | 13.71% | 17.02% | 9.10% | 2.44% | 2.68% | 17.61% | 15.94% | 10.13% |
Просадки
Сравнение просадок PHRAX и HLRRX
Максимальная просадка PHRAX за все время составила -72.56%, что больше максимальной просадки HLRRX в -62.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHRAX и HLRRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHRAX | HLRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.56% | -62.78% | -9.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | -8.67% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.51% | -28.99% | -4.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.00% | -48.13% | +6.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -12.82% | +7.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.42% | -8.52% | -2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 4.36% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHRAX и HLRRX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX) имеют волатильность 4.59% и 4.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHRAX | HLRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 4.56% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 9.11% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.52% | 15.74% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.09% | 17.56% | +1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.97% | 20.82% | +0.15% |