Сравнение PHRAX с FESIX
PHRAX (Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund) and FESIX (Fidelity SAI Real Estate Index Fund) are both REIT funds. Over the past 5 years, PHRAX returned 4.60%/yr vs 2.47%/yr for FESIX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. PHRAX charges 1.36%/yr vs 0.07%/yr for FESIX.
Доходность
Сравнение доходности PHRAX и FESIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHRAX показывает доходность 17.26%, что значительно выше, чем у FESIX с доходностью 11.32%.
PHRAX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 17.26%
- 6 месяцев
- 16.86%
- 1 год
- 18.61%
- 3 года*
- 13.05%
- 5 лет*
- 4.60%
- 10 лет*
- 6.51%
FESIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 11.32%
- 6 месяцев
- 11.10%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PHRAX и FESIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 17.26% | 0.23% | 10.15% | 10.98% | -26.33% | 46.79% | -1.98% | 27.09% | -7.41% | 5.65% |
FESIX Fidelity SAI Real Estate Index Fund | 11.32% | 3.09% | 4.80% | 11.83% | -26.47% | 40.61% | -11.10% | 23.06% | -4.95% | 2.81% |
Correlation
The correlation between PHRAX and FESIX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.98 |
The correlation between PHRAX and FESIX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHRAX vs. FESIX — Ранг доходности на риск
PHRAX
FESIX
Сравнение PHRAX c FESIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PHRAX | FESIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.15 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.30 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.93 | 4.03 | +1.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PHRAX и FESIX
Максимальная просадка PHRAX за все время составила -72.56%, что больше максимальной просадки FESIX в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHRAX и FESIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHRAX | FESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.56% | -44.22% | -28.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.83% | -8.42% | +0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.09% | -17.48% | -1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.51% | -34.51% | +1.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.11% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.35% | -11.33% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.72% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHRAX и FESIX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX) имеют волатильность 5.29% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHRAX | FESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 5.29% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 10.25% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.73% | 13.81% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.12% | 18.99% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.01% | 21.72% | -0.71% |
Сравнение комиссий PHRAX и FESIX
PHRAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии FESIX в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHRAX и FESIX
Дивидендная доходность PHRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности FESIX в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FESIX Fidelity SAI Real Estate Index Fund | 2.84% | 3.09% | 52.40% | 3.87% | 55.39% | 5.01% | 2.71% | 3.78% | 3.15% | 2.21% | 0.00% | 0.00% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 4.99% | 5.93% | 8.39% | 12.35% | 11.12% | 4.45% | 5.58% | 21.34% | 19.03% | 18.54% | 21.22% | 20.04% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, PHRAX and FESIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FESIX has higher volatility (5.29%) compared to PHRAX (5.29%). In terms of maximum drawdown, PHRAX dropped -72.56% vs FESIX's -44.22%.
PHRAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHRAX и FESIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор