Сравнение PHRAX с FESIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX).

PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г.. FESIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PHRAX и FESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHRAX и FESIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund	4.52%	0.23%	10.15%	10.98%	-26.33%	46.79%	-1.98%	27.09%	-7.41%	5.30%
FESIX Fidelity SAI Real Estate Index Fund	0.79%	3.09%	4.80%	11.83%	-26.47%	40.61%	-11.10%	23.06%	-4.95%	2.81%

Доходность по периодам

С начала года, PHRAX показывает доходность 4.52%, что значительно выше, чем у FESIX с доходностью 0.79%.

PHRAX

1 день: 1.59%

1 месяц: -6.10%

С начала года: 4.52%

6 месяцев: 2.40%

1 год: 4.42%

3 года*: 7.54%

5 лет*: 4.70%

10 лет*: 5.51%

FESIX

1 день: 1.39%

1 месяц: -6.78%

С начала года: 0.79%

6 месяцев: -1.67%

1 год: 1.30%

3 года*: 6.11%

5 лет*: 2.54%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund

Название символа

Fidelity SAI Real Estate Index Fund

Часто сравнивают с PHRAX:

PHRAX с SHSAX PHRAX с FTIHX PHRAX с SPY PHRAX с USRT PHRAX с SAVYX PHRAX с NAINX PHRAX с AIO

Часто сравнивают с FESIX:

FESIX с VGSR FESIX с BRIIX FESIX с VGSLX FESIX с ARIIX FESIX с BREFX FESIX с FSRNX FESIX с JERIX

Сравнение комиссий PHRAX и FESIX

PHRAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии FESIX в 0.07%.

PHRAX

Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund

FESIX

Fidelity SAI Real Estate Index Fund

Доходность на риск

PHRAX vs. FESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PHRAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FESIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHRAX c FESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PHRAX	FESIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.28	0.08	+0.20
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.49	0.22	+0.27
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.07	1.03	+0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.45	0.17	+0.28
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.79	0.65	+1.14
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHRAX vs. FESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHRAX на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа FESIX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHRAX и FESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PHRAX	FESIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.28	0.08	+0.20
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.25	0.13	+0.11
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.26	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.39	0.15	+0.24

Корреляция

Корреляция между PHRAX и FESIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHRAX и FESIX

Дивидендная доходность PHRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности FESIX в 3.06%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund	5.66%	5.93%	8.39%	12.35%	11.12%	4.45%	5.58%	21.34%	19.03%	18.54%	21.22%	20.04%
FESIX Fidelity SAI Real Estate Index Fund	3.06%	3.09%	52.40%	3.87%	55.39%	5.01%	2.71%	3.78%	3.15%	2.21%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок PHRAX и FESIX

Максимальная просадка PHRAX за все время составила -72.56%, что больше максимальной просадки FESIX в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHRAX и FESIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PHRAX	FESIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-72.56%	-44.22%	-28.34%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.50%	-12.48%	-0.02%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-33.51%	-34.51%	+1.00%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-42.00%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.10%	-10.46%	+4.36%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.42%	-11.53%	+0.11%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.13%	3.23%	-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PHRAX и FESIX

Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX) имеют волатильность 4.54% и 4.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PHRAX	FESIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.54%	4.56%	-0.02%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.20%	9.22%	-0.02%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.54%	16.47%	+0.07%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.11%	18.94%	+0.17%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.98%	21.86%	-0.88%

Сравнение PHRAX с FESIX

Доходность

Сравнение доходности PHRAX и FESIX

Сравнение доходности по годам PHRAX и FESIX

Доходность по периодам

PHRAX

FESIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PHRAX и FESIX

Доходность на риск

PHRAX vs. FESIX — Ранг доходности на риск

PHRAX

FESIX

Сравнение PHRAX c FESIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PHRAX vs. FESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHRAX и FESIX

Просадки

Сравнение просадок PHRAX и FESIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PHRAX и FESIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)