Сравнение PHRAX с CREMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и Redwood Real Estate Income Fund (CREMX).
PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г.. CREMX - это активно управляемый фонд от Redwood. Фонд был запущен 23 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PHRAX и CREMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHRAX и CREMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 4.52% | 0.23% | 10.15% | 8.89% |
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 1.28% | 7.72% | 8.09% | 1.95% |
Доходность по периодам
С начала года, PHRAX показывает доходность 4.52%, что значительно выше, чем у CREMX с доходностью 1.28%.
PHRAX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 5.51%
CREMX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHRAX и CREMX
PHRAX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии CREMX в 5.16%.
Доходность на риск
PHRAX vs. CREMX — Ранг доходности на риск
PHRAX
CREMX
Сравнение PHRAX c CREMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и Redwood Real Estate Income Fund (CREMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHRAX | CREMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 9.78 | -9.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 12.29 | -11.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 11.91 | -10.84 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 12.82 | -12.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.79 | 85.27 | -83.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHRAX | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 9.78 | -9.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 7.88 | -7.49 |
Корреляция
Корреляция между PHRAX и CREMX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHRAX и CREMX
Дивидендная доходность PHRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что меньше доходности CREMX в 6.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 5.66% | 5.93% | 8.39% | 12.35% | 11.12% | 4.45% | 5.58% | 21.34% | 19.03% | 18.54% | 21.22% | 20.04% |
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 6.69% | 7.38% | 7.64% | 1.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PHRAX и CREMX
Максимальная просадка PHRAX за все время составила -72.56%, что больше максимальной просадки CREMX в -0.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHRAX и CREMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHRAX | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.56% | -0.71% | -71.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -0.55% | -11.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -0.55% | -5.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.42% | -0.02% | -11.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 0.08% | +3.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHRAX и CREMX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что PHRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CREMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHRAX | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 0.59% | +3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 0.65% | +8.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.54% | 0.89% | +15.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.11% | 0.96% | +18.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 0.96% | +20.02% |