Сравнение PHPP.L с GSG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Physical Precious Metals (PHPP.L) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG).
PHPP.L и GSG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHPP.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Precious Metals Basket. Фонд был запущен 24 апр. 2007 г.. GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PHPP.L и GSG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHPP.L и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHPP.L WisdomTree Physical Precious Metals | 8.16% | 72.45% | 17.27% | -8.55% | 11.64% | -10.26% | 22.29% | 22.41% | 5.44% | 5.38% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 40.66% | -1.62% | 10.42% | -10.23% | 38.83% | 40.08% | -26.17% | 11.22% | -8.78% | -5.09% |
Разные валюты инструментов
PHPP.L торгуется в GBp, в то время как GSG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GSG были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PHPP.L показывает доходность 8.16%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 40.66%. За последние 10 лет акции PHPP.L превзошли акции GSG по среднегодовой доходности: 14.53% против 9.75% соответственно.
PHPP.L
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -11.53%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 32.83%
- 1 год
- 63.82%
- 3 года*
- 27.32%
- 5 лет*
- 15.50%
- 10 лет*
- 14.53%
GSG
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 19.79%
- С начала года
- 40.66%
- 6 месяцев
- 41.57%
- 1 год
- 36.62%
- 3 года*
- 13.85%
- 5 лет*
- 18.68%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHPP.L и GSG
PHPP.L берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Доходность на риск
PHPP.L vs. GSG — Ранг доходности на риск
PHPP.L
GSG
Сравнение PHPP.L c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Precious Metals (PHPP.L) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHPP.L | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.02 | 1.63 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 2.27 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.30 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 3.14 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.78 | 6.91 | +2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHPP.L | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 1.63 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.85 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.44 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.03 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между PHPP.L и GSG составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHPP.L и GSG
Ни PHPP.L, ни GSG не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PHPP.L и GSG
Максимальная просадка PHPP.L за все время составила -49.43%, что меньше максимальной просадки GSG в -83.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHPP.L и GSG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHPP.L | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.43% | -89.62% | +40.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.37% | -11.91% | -12.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.89% | -29.12% | +2.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.89% | -57.64% | +30.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.06% | -58.22% | +41.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.70% | -63.77% | +45.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.61% | 4.27% | +2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHPP.L и GSG
WisdomTree Physical Precious Metals (PHPP.L) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) имеют волатильность 12.90% и 12.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHPP.L | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.90% | 12.66% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.47% | 17.20% | +12.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.37% | 22.52% | +8.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.10% | 22.17% | -1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.69% | 22.28% | -2.59% |