PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHPP.L с URA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHPP.L с URA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Physical Precious Metals (PHPP.L) и Global X Uranium ETF (URA).

PHPP.L и URA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHPP.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Precious Metals Basket. Фонд был запущен 24 апр. 2007 г.. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PHPP.L и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Physical Precious Metals (PHPP.L) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHPP.L и URA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHPP.L
WisdomTree Physical Precious Metals		8.16%72.45%17.27%-8.55%11.64%-10.26%22.29%22.41%5.44%5.38%
URA
Global X Uranium ETF		17.18%55.27%1.16%38.94%-0.77%59.07%37.18%-7.21%-17.49%9.04%
Разные валюты инструментов

PHPP.L торгуется в GBp, в то время как URA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URA были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PHPP.L показывает доходность 8.16%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 15.49%. За последние 10 лет акции PHPP.L уступали акциям URA по среднегодовой доходности: 14.53% против 17.33% соответственно.

PHPP.L

1 день
2.23%
1 месяц
-11.53%
С начала года
8.16%
6 месяцев
32.83%
1 год
63.82%
3 года*
27.32%
5 лет*
15.50%
10 лет*
14.53%

URA

1 день
0.00%
1 месяц
-13.02%
С начала года
15.49%
6 месяцев
7.18%
1 год
114.86%
3 года*
37.32%
5 лет*
25.78%
10 лет*
17.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Physical Precious Metals

Global X Uranium ETF

Часто сравнивают с PHPP.L:
PHPP.L с SGLN.LPHPP.L с GSGPHPP.L с VWRA.LPHPP.L с GDXPHPP.L с SGLP.LPHPP.L с XDEQ.LPHPP.L с GLD
Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с U-U.TOURA с URAN

Сравнение комиссий PHPP.L и URA

PHPP.L берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии URA в 0.69%.

URA
Global X Uranium ETF
PHPP.L
WisdomTree Physical Precious Metals

Доходность на риск

PHPP.L vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHPP.L
Ранг доходности на риск PHPP.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHPP.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHPP.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHPP.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHPP.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHPP.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
URA
Ранг доходности на риск URA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHPP.L c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Precious Metals (PHPP.L) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHPP.LURADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.02

2.40

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

2.93

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.36

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

4.34

-1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.78

10.45

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHPP.L vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHPP.L на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URA равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHPP.L и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHPP.LURAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.40

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.63

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.48

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

-0.02

+0.56

Корреляция

Корреляция между PHPP.L и URA составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHPP.L и URA

PHPP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHPP.L
WisdomTree Physical Precious Metals		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URA
Global X Uranium ETF		4.23%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Просадки

Сравнение просадок PHPP.L и URA

Максимальная просадка PHPP.L за все время составила -49.43%, что меньше максимальной просадки URA в -91.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHPP.L и URA.

Загрузка...

Показатели просадок

PHPP.LURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.43%

-93.54%

+44.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.37%

-28.43%

+4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.89%

-37.90%

+11.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.89%

-61.45%

+34.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.06%

-44.10%

+27.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.70%

-75.40%

+56.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.61%

11.89%

-5.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PHPP.L и URA

WisdomTree Physical Precious Metals (PHPP.L) и Global X Uranium ETF (URA) имеют волатильность 12.90% и 13.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHPP.LURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.90%

13.43%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.47%

37.62%

-8.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.37%

48.05%

-16.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.10%

40.93%

-19.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.69%

35.89%

-16.20%