PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHPP.L с GDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHPP.L с GDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Physical Precious Metals (PHPP.L) и VanEck Gold Miners ETF (GDX).

PHPP.L и GDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHPP.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Precious Metals Basket. Фонд был запущен 24 апр. 2007 г.. GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Фонд был запущен 16 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PHPP.L и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Physical Precious Metals (PHPP.L) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHPP.L и GDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHPP.L
WisdomTree Physical Precious Metals		8.16%72.45%17.27%-8.55%11.64%-10.26%22.29%22.41%5.44%5.38%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		13.79%136.62%12.57%4.48%1.81%-8.67%20.03%34.52%-3.36%2.30%
Разные валюты инструментов

PHPP.L торгуется в GBp, в то время как GDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GDX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PHPP.L показывает доходность 8.16%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью 13.79%. За последние 10 лет акции PHPP.L уступали акциям GDX по среднегодовой доходности: 14.53% против 18.91% соответственно.

PHPP.L

1 день
2.23%
1 месяц
-11.53%
С начала года
8.16%
6 месяцев
32.83%
1 год
63.82%
3 года*
27.32%
5 лет*
15.50%
10 лет*
14.53%

GDX

1 день
4.38%
1 месяц
-15.82%
С начала года
13.79%
6 месяцев
27.50%
1 год
105.85%
3 года*
41.96%
5 лет*
26.16%
10 лет*
18.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Physical Precious Metals

VanEck Gold Miners ETF

Часто сравнивают с PHPP.L:
PHPP.L с SGLN.LPHPP.L с GSGPHPP.L с VWRA.LPHPP.L с SGLP.LPHPP.L с XDEQ.LPHPP.L с GLDPHPP.L с URA
Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с GDXUGDX с RINGGDX с SLV

Сравнение комиссий PHPP.L и GDX

PHPP.L берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии GDX в 0.51%.

GDX
VanEck Gold Miners ETF
PHPP.L
WisdomTree Physical Precious Metals

Доходность на риск

PHPP.L vs. GDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHPP.L
Ранг доходности на риск PHPP.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHPP.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHPP.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHPP.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHPP.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHPP.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHPP.L c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Precious Metals (PHPP.L) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHPP.LGDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.02

2.43

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

2.64

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.38

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

3.48

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.78

12.95

-3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHPP.L vs. GDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHPP.L на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDX равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHPP.L и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHPP.LGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.43

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.80

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.53

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.20

+0.34

Корреляция

Корреляция между PHPP.L и GDX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHPP.L и GDX

PHPP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHPP.L
WisdomTree Physical Precious Metals		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.66%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%

Просадки

Сравнение просадок PHPP.L и GDX

Максимальная просадка PHPP.L за все время составила -49.43%, что меньше максимальной просадки GDX в -79.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHPP.L и GDX.

Загрузка...

Показатели просадок

PHPP.LGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.43%

-80.34%

+30.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.37%

-30.84%

+6.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.89%

-46.51%

+19.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.89%

-49.79%

+22.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.06%

-17.12%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.70%

-40.60%

+21.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.61%

8.58%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности PHPP.L и GDX

Текущая волатильность для WisdomTree Physical Precious Metals (PHPP.L) составляет 12.90%, в то время как у VanEck Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 16.73%. Это указывает на то, что PHPP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHPP.LGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.90%

16.73%

-3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.47%

36.95%

-7.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.37%

43.76%

-12.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.10%

32.81%

-11.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.69%

35.87%

-16.18%