Сравнение PHPP.L с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Physical Precious Metals (PHPP.L) и SPDR Gold Shares (GLD).
PHPP.L и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHPP.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Precious Metals Basket. Фонд был запущен 24 апр. 2007 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PHPP.L и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHPP.L и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHPP.L WisdomTree Physical Precious Metals | 8.16% | 72.45% | 17.27% | -8.55% | 11.64% | -10.26% | 22.29% | 22.41% | 5.44% | 5.38% |
GLD SPDR Gold Shares | 12.30% | 52.02% | 28.87% | 7.06% | 11.03% | -3.24% | 21.15% | 13.37% | 3.87% | 3.05% |
Разные валюты инструментов
PHPP.L торгуется в GBp, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PHPP.L показывает доходность 8.16%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PHPP.L имеют среднегодовую доходность 14.53%, а акции GLD немного впереди с 14.76%.
PHPP.L
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -11.53%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 32.83%
- 1 год
- 63.82%
- 3 года*
- 27.32%
- 5 лет*
- 15.50%
- 10 лет*
- 14.53%
GLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -10.97%
- С начала года
- 10.64%
- 6 месяцев
- 23.20%
- 1 год
- 46.23%
- 3 года*
- 29.88%
- 5 лет*
- 22.68%
- 10 лет*
- 14.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHPP.L и GLD
PHPP.L берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
PHPP.L vs. GLD — Ранг доходности на риск
PHPP.L
GLD
Сравнение PHPP.L c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Precious Metals (PHPP.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHPP.L | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.02 | 1.79 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 2.24 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.34 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 2.58 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.78 | 9.79 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHPP.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 1.79 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 1.38 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.91 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.70 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между PHPP.L и GLD составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHPP.L и GLD
Ни PHPP.L, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PHPP.L и GLD
Максимальная просадка PHPP.L за все время составила -49.43%, что больше максимальной просадки GLD в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHPP.L и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHPP.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.43% | -45.56% | -3.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.37% | -19.21% | -5.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.89% | -21.03% | -5.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.89% | -22.00% | -4.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.06% | -11.71% | -5.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.70% | -16.17% | -2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.61% | 5.25% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHPP.L и GLD
WisdomTree Physical Precious Metals (PHPP.L) имеет более высокую волатильность в 12.90% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 10.65%. Это указывает на то, что PHPP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHPP.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.90% | 10.65% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.47% | 23.23% | +6.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.37% | 25.89% | +5.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.10% | 16.53% | +4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.69% | 16.23% | +3.46% |