Сравнение PHPIX с UTPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) и ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX).
PHPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 27 июн. 2000 г.. UTPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PHPIX и UTPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHPIX и UTPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHPIX ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund | -13.41% | 41.41% | 1.36% | -11.28% | -10.73% | 28.10% | 15.48% | 19.98% | -14.91% | 10.19% |
UTPIX ProFunds Utilities UltraSector Fund | 11.17% | 19.28% | 27.74% | -15.46% | -2.31% | 23.33% | -8.87% | 34.24% | 2.30% | 15.83% |
Доходность по периодам
С начала года, PHPIX показывает доходность -13.41%, что значительно ниже, чем у UTPIX с доходностью 11.17%. За последние 10 лет акции PHPIX уступали акциям UTPIX по среднегодовой доходности: 5.08% против 9.47% соответственно.
PHPIX
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -15.65%
- С начала года
- -13.41%
- 6 месяцев
- 8.28%
- 1 год
- 20.02%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 5.08%
UTPIX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 7.51%
- 1 год
- 25.12%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHPIX и UTPIX
PHPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии UTPIX в 1.73%.
Доходность на риск
PHPIX vs. UTPIX — Ранг доходности на риск
PHPIX
UTPIX
Сравнение PHPIX c UTPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) и ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHPIX | UTPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.14 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.56 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.97 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.91 | 4.68 | -1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHPIX | UTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.14 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.42 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.33 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.25 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между PHPIX и UTPIX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHPIX и UTPIX
Дивидендная доходность PHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности UTPIX в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHPIX ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund | 1.03% | 0.89% | 1.06% | 0.48% | 0.00% | 11.83% | 0.38% | 0.00% | 4.17% | 0.00% | 0.00% | 0.08% |
UTPIX ProFunds Utilities UltraSector Fund | 0.70% | 0.77% | 0.00% | 1.74% | 0.97% | 0.20% | 0.58% | 1.72% | 0.66% | 0.74% | 0.83% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок PHPIX и UTPIX
Максимальная просадка PHPIX за все время составила -77.37%, что больше максимальной просадки UTPIX в -73.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHPIX и UTPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHPIX | UTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.37% | -73.56% | -3.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.35% | -14.45% | -4.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.21% | -38.73% | -0.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.46% | -50.82% | +5.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.65% | -5.20% | -12.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.88% | -22.00% | -9.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.40% | 6.09% | +2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHPIX и UTPIX
ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) имеет более высокую волатильность в 11.33% по сравнению с ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что PHPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHPIX | UTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.33% | 7.78% | +3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.92% | 15.71% | +7.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.40% | 23.99% | +11.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.47% | 25.80% | +1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.53% | 28.98% | -1.45% |